o-u过程下的脆弱两值期权定价

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4、儀識八＾＾成雜甫識鷄教；＂麵麵誦誦ａｉｌ＊；：濟Ｓｉｉｉｉｉｉｉ麵謹謬Ｉｆ議纖辦觀纖ｉｉ誦ｉｉｉｇ索取号：０２１１／６．３５４密级：公开街《巧絶乂擎硕±学位论文ｏ－ｕ过程下的脆弱两值期权定价Ｐｒ－ｉｄｆｔｏｆｈｅｖｕｌ扫ｅｔａｂｌｅｂｉｎａｒｏｔｉｏｉｌ０ＵＰｒｏｃｅｇｔｕｎｄｅｒｓｓｙｐ硏究生；间召伟指导教师＝刘国祥培养单位；数学科学学院－级学科统计学Ｊ二级学科：随化分析及其在金融中应用完成时间：２０化年３月巧答辩时间：２０化年５月２０号

5、学位论文独创性声明本人郑重声明：所提交的学位是本人在导师指导下进行的硏巧工作和取得的研巧成果。本论文中除引文外，所有实验、数据和有关材料均是真实的。本论文中除引文和致谢的内容外，不包含其他人或其它机构已经发表或撰写过的研究成果。其他同志对本研究所做的贡献均已在论文中作了声明并表示了谢意。学位论文作者签名：吏日期；．来／咬．市／学位论文使用授权声明硏究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属南京师范大学。学校有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可借阅或上网公布本学位论文的部分或全

6、部内容，可采用影印、复印等手段保存、汇编本学位论文。学校可＾＾＾向国家有关机关或机构送交论文的电子和纸质文档，允许论文被查阅和借阅。（保密论文在解密后遵守此规定）保密论文注释：本学位论文属于保密论文，密级；么巧保密期限为年。学位论文作者签名：Ａ指导教师签名；曰期：曰期从巧目录目录摘要ｉｉｉＡｂｓｔｒａｃｔｉｖ第１章绪论１１．１研究背景１１．２研究现状２１．３本文的章节安排和创新之处３第２章预备知识５２．１随机分析知识简介５２．

7、２两值期权知识简介８２．２．１期权概念８２．２．２两值期权及其收益９第３章随机利率下脆弱两值期权定价的執方法１１３．１模型假设与建立１１３丄１公司价值模型１１３丄２模型建立１１３．２脆弱两值期权定价的執方法１３３１．２．模型求解１４３．２．２脆弱两值期权定价公式化第４章巧机利率下脆弱两值期权定价的保睦梧貧方法２９４．１模型假设与建立２９４２．脆弱两值期权定价的保险精算方法３０第５章结论和展望３８５．１结论３８５．２展望祁参考文献３

8、９＾＾４２－ｉ－ＣｏｎｔｅｎｔｓＣｏｎｔｅｎｔｓＡｂｓｔｒａｃｔｉｎＣｈｉｎｅｓｅｉｉｉ（）ＡｂｓｔｒａｃｔｉｎＥｎｌｉｓｈｉｖ（ｇ）Ｃｈａｐｔｅｒ１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１１．１Ｔｈｅｃｋｒｏｕｎｄｏｆｔ