商业银行信用评级方法研究

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1、天津商业大学硕士学位论文商业银行信用评级方法研究姓名：史秀玲申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：王常柏2012-05摘要巴塞尔新资本协议将信用风险的管理放到商业银行管理的核心位置，提出了信用风险管理应该由标准法向内部评级法逐步推进，并对内部评级法的具体实施细则做出了明确地指导。目前国际上著名的大银行不仅成功推行了内部评级法，并且借助现代度量模型对内部评级法的具体测量方法进行了一系列的创新和发展。我国商业银行由于前期受行政干预经营，后期受改革开放冲击，在内部管理不规范的情况下面对来自国内外金融市场的双重压力，因此亟需改善管理应对挑战。而信用风险管理作为银行风险管理的重要组成

2、，对银行整体的风险和管理具有重要影响。根据新资本协议关于信用风险管理的指导性要求，我国商业银行从标准法起步，借助近二十年来发展起来的信用评级机构的专业的外部评级，借鉴评级机构尤其是大型中外合资的评级机构的先进评级方法，在此基础上积累原始数据，为内部评级法做了铺垫。内部评级法又分为初级法和高级法，目前我国商业银行已经在试行初级法进行内部评级，主要参考固定的财务比率等指标来判断借款人的信用状况，从而估计违约率和贷款损失率；少数发展成熟的商业银行则开始探索内部评级法高级法，在高级法中涉及到模型和数据的选择，前期标准法和初级法的实施为高级法积累了一定的数据基础，对于模型的选择，考虑到

3、VaR方法是目前金融机构普遍用来测定风险水平方法，但是VaR最主要应用于市场风险的测量，运用它对信用风险进行测量时存在一定的局限性，由此引入VaR方法的改进——基于CreditMetrics模型的CVaR方法。CreditMetrics模型的特点在于它考虑到了借款人的信用评级水平及信用评级变动水平，而CVaR方法不仅解决了VaR方法的局限之处，其对管理成本的节约也促使它更易被银行接受和推广。此外，我国商业银行在进行数据积累等客观条件准备的基础上，能够满足CVaR方法应用的基本条件，CVar方法在我国商业银行中推行是可行的。关键词：信用评级VaRCreditMet“cs模型CV

4、aRAbstractTheNewBaselCapitalAccordputcreditriskmanagementintotheheartofcommercialbankmanagement，presentedthatcreditriskmanagementbythestandard：methodshouldbeadvancedstepbystep，andmadeaclearguidancetotheIRBandthespecificimplementationdetailsoftheIRB，thecurrentinternationallyrenownedbigbanksn

5、otonlyimplementedtheIRBsuccessfully，butalsowiththehelpofmodernmeasurementmodel，theyhaveconductedaseriesofinnovationanddevelopmentonthespecificmethodsofmeasurementtotheIRB．China’Scommercialbankswereoperatedwithadministrativeinterventionforalongtime，thentheyfacedtheimpactofthereforman．dopenin

6、gup，todealwiththechallengesinthemanagementofinternalmanagementthatwasnotstandardizedaswellasthefollowingpressurefromthedomesticandinternationalfinancialmarkets，itneedtoimprovethemanagementurgently．Creditriskmanagementasanimportantcomponentofbanks’riskmanagement，haveamajorimpactonthebank’Sov

7、erallriskandmanagement．UndertheguidanceoftheNewBaselCapitalAccordoncreditriskmanagementrequirements，China’Scommercialbanksshouldstartfromthestandardmethodandwiththehelpoftheprofessionalexternalratingsbasedonthecreditratingagencieswhichdevelopedonthepastt