商业银行信用评级问题研究

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1、商业银行信用评级问题研究TheStudyonCreditRatingofCommercialBank天津大学管理与经济学部2010年4月0l-=．、■r1独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得基鲞盘堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。⋯一躲叫确⋯础，o年阳∥同学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解鑫盗态堂有关保留、使用学位论文的规定。

2、特授权苤鲞盘堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。(保密的学位论文在解密后适用本授权说明)⋯一虢却确签字日期：沏fo年古月l扩同导师签名：歹炒l签字同期：加汐年6月瞄R^t～中文摘要信用风险是商业银行最主要的风险形式，而银行识别和管理信用风险的重要技术和手段就是信用评级。由于数理统计技术的运用，现代商业银行的风险管理技术已经提高到了一个更新的高度。巴塞尔新资本协议提出了银行内部评级法，强调了银行客户评级和债项评级的二维评级理念，将银行资本

3、监管、信用风险的处理与信用评级紧密地结合起来，使得信用评级的理念和方法在银行监管和银行经营中得到了更加广泛的重视和运用。相对来讲，信用评级强调的是信用风险管理的实践。但信用评级产生于西方市场经济条件下，是一种根植于市场经济条件下的风险管理手段，而国内的市场条件和西方完全市场化环境存在着许多的不同，因此，我国的信用评级实践需要更加充分地考虑国内的特殊市场和经济环境。基于此，本文主要是针对国内商业银行信用风险问题的特点，提出了一些实务性的方法和要求。银行信用评级是一个完整的体系。本文从银行信用评级的基本概念和方法出发，介绍了信用评级的基本概念、发展历程、巴塞尔资本协议

4、中的银行信用评级制度、银行信用评级的基本方法等内容，并重点介绍了银行客户评级和债项评级等操作层面上的一些实务性问题，最后阐述了银行信用评级的管理规程和银行信用评级结果的应用问题。本文通过对上述实务性问题的介绍和阐述，以期对商业银行信贷分析人员的信用评级实践有所帮助。关键词：银行；信用风险；风险管理；信用评级'ABSTI认CTCreditriskISthemajorriskofcommercialbank's，andoneofthetechnicalmeansofbankstoidentifyandmanagecreditriskisthecreditrating．

5、Sincetheapplicationofmathematicalstatisticaltechniques，modemcommercialbankriskmanagementtechniqueshavebeenimprovedtoanewerheight．TheNewBaselCapitalAccordproposedtheIRB，andstressedthetwo-dimensionalratingideaofthebankcustomerratingsanddebtratings．Asthecreditratingcombinedwithbankcapita

6、lregulationandcreditriskmanagement，theconceptsandmethodsofcreditratinghavebeenmorewideattentionanduse．Relatively，whatcreditratingemphasisisthecreditrisksmanagementpractice．ResultingfromtheWesternmarketeconomy，creditratingisoneofriskmanagementtoolsrootelyinamarkcteconomy．However，China'

7、smarketconditionsandenvironmentisdifferentfromtheWesternmarketeconomy．Therefore，Chinashouldgivefullconsiderationtothedomesticspecialmarketandeconomicenvironments．Onthisbasis，forthechnracteristicsofdomesticcommercialbanks，thispaperpresentssomepracticalmethodsandrequirementsonbankcredit

8、ratin