银行临柜业务操作风险监控系统的设计与实现

《银行临柜业务操作风险监控系统的设计与实现》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、厦门大学学位论文原创性声明本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。另外，该学位论文为()课题(组)的研究成果，获得()课题(组)经费或实验室的资助，在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)⋯。㈣：基诸》I；年J月≥／日呵’／T’／JfH厦门大学学位论文著作权使用声明本人同意厦门大学根据

2、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文(包括纸质版和电子版)，允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。本学位论文属于：()1．经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于年月日解密，解密后适用上述授权。(4)2．不保密，适用上述授权。(请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保

3、密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。)⋯。㈣：妻诗摘要随着社会经济的发展，商业银行的制度体系和流程不断地趋于完善，然而社会群体贫富差距增大、社会价值观向物质层面偏移等因素却导致商业银行所面临的人为道德风险不断增加，内外部欺诈已经突显成为商业银行操作风险管理中所面临的重要风险内容。与此同时，商业银行的重大风险和案件往往具有突发性和偶然性的特点，而我国银行业传统的日常监管手段以流程控制、

4、制度体系建设为主要目的，当前商业银行的临柜业务检查工作也主要以合规检查为主要内容，对临柜业务中可能存在的重大风险和案件缺乏靶向性、系统性的监控手段和方法。因此，在商业银行操作风险管理体系的大框架中，利用计算机信息技术为商业银行临柜业务操作风险的监管工作提供有针对性的、智能化的解决方案具有重要的意义。本文旨在研究建立一个有效的商业银行临柜业务操作风险监控系统，该系统从数据挖掘(DataMining)的基本思想出发，利用ETL和信息检索(InformationRetrieval)技术从商业银行临柜业务的基础数据

5、库中提取、组织可能具有潜在风险的预警信息，并提供完整的预警信息处理流程及其他辅助功能。该系统将着力促使商业银行初步建立起以重大差错风险、内外部欺诈等监控为主要目的的临柜业务操作风险监控体系，使商业银行临柜业务监管工作变得更加高效和智能。本文将着重探讨该系统的构建方法、实现技术手段、案件模型的分析和建立、风险预警信息处理流程的设计等内容。关键字：银行临柜业务：风险监控；ETLAbstractWiththedevelopmentofsocialeconomy,theinstitutionalsystemandp

6、rocessofcommercialbankisincreasinglyperfected．However,thefactors，suchasexpandedwealthgapamongsocialgroupsanddeviationofsocialvaluestowardsmateriallevel，resultinasituationthattheartificialmoralhazardfacedbycommercialbankcontinuouslyincreases．andtheinternala

7、ndexternalfraudhasbeenprominentenoughtobecomeimportantriskcontentfacedbycommercialbankduringoperationalriskmanagement．Meanwhile，theimportantriskandcaseofcommercialbankisalwayssuddenandoccasional；however,thetraditionaldailysupervisorymeasuresappliedinChines

8、ebankingindustrymainlyaimatprocesscontrolandsystemconstruction·Currently，thecounterbusinessinspectionworkofcommercialbankalsomainlyalmsatcomplianceinspection，andwearestillshortoftargetingandsystematicmonitori