贷款损失准备金计提与商业银行监管方法研究

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1、南京航空航天大学博士学位论文贷款损失准备金计提与商业银行监管方法研究姓名：米传民申请学位级别：博士专业：管理科学与工程指导教师：刘思峰20060901贷款损失准备金计提与商业银行监管方法研究5、根据我国股份制商业银行1998年～2005年的数据，采用固定效应面板数据模型，实证研究了我国股份制商业银行的市场约束状况，结果表明我国银行业的市场约束力较弱，有待加强市场约束的作用。6、结合我国“分业经营，分业监管”的现状，对监管部门内部现场监管和非现场监管间的协调问题、巴塞尔新资本协议框架下的三大支柱间协调问题、以及分业经营下

2、不同金融部门间的监管协调问题，进行了规范性的研究，构建了智能监管系统框架和基于XBRL的集成金融监管信息系统框架。关键词：商业银行监管，贷款损失准备金，市场约束力，灰色系统理论，矩阵博弈，SOM，CBRii南京航空航天大学博士学位论文AbstractCommercialbanksaretheimportantpartoffinanceindustryundermarketeconomyenvironment.Andregulationsoncommercialbanksconstituteanessentialpart

3、offinancialregulation.Theacademicworldandfinancialregulationdepartmentshavepaidmoreattentionontheregulationsoncommercialbanksascommercialbanksdevelopgloballyandtheworld-famousbankruptcycasesofbanksaswellasfinancialcrisisarose.Undertheframeworkofthreemainpoints(t

4、helowestcapitaldemand,externalregulationandmarketdiscipline)ofnewBaselCapitalAccord,usingmatrixgametheory,thedrawingstrategyofcommercialbank’sloanlossprovisionisstudied;andthetheoriesandmethodsofgreysystemtheories,2-tuplelinguisticassessmentmethod,annualneuralne

5、tworkandcasebasedreasoningisusedforstudyingcommercialbankspotregulationandoff-siteregulation.Summarily,conclusionsofthispaperareintroducedbrieflyasfollows.(1)Thetraditionalsystemofprovisionsforbankloanlossiscomparedwiththedynamicsystemofprovisionsforbankloss.Wee

6、mploythematrixgamestoanalyzethestrategyfordrawingtheprovisionsforbankloanloss.Combininginformation’suncertaintyandthecharacteristicsofbankregulationdata,weresearchthedrawingstrategyofbankloanlossprovisionbasedonintervalgreynumbermatrixgame.(2)AfteranalyzingAmeri

7、ca’sCAMELSspotregulationmodelandChina’scommercialbankratingsystem,webuildamodelforthespotregulationoncommercialbanksbasedongreyclusteranalysisandlinguisticassessmentmethod.(3)Accordingtobanks’non-spotregulationdata,westudytheratingmethodoncommercialbankswiththeh

8、elpofSOMneuralnetworkmodel.Consideringsuchdotindicesandperiodindicesincludedinratingprocess,weregardthedotdatawithinaperiodasaperiodnumberandproposetheGSOMmodelasakin