我国商业银行贷款定价影响因素实证研究

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1、分类号学号M201274053学校代码10487密级硕士学位论文我国商业银行贷款定价影响因素实证研究：学位申请人李金霞学科专业：金融硕士指导教师：易江副教授答辩日期：2014.05.16万方数据AThesisSubmittedinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreefortheMasterofFinanceAnEmpiricalAnalysisonFactorsAffectingtheLoanPricingofCommercialBankinChinaCan

2、didate:LiJinxiaMajor:FinanceSupervisor:Assoc.Prof.YiJiangHuazhongUniversityofScience&TechnologyWuhan430074，P.R.ChinaMay，2014万方数据独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除文中已经标明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的

3、法律结果由本人承担。学位论文作者签名：日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在年解密后适用本授权书。本论文属于不保密□。（请在以上方框内打。√。）学位论文作者签名：指导教师签名：日期：年月日日期：年月日万方数据华中科技大学硕士学位论文摘要贷款

4、定价是商业银行管理中至关重要的环节，利率市场化改革在中国不断推进，贷款自主定价是我国利率市场化的必然要求。构建科学合理的贷款定价模型，完全行使贷款定价自主权，对我国商业银行的高效管理和健康发展有着非常重大的意义。本文以2004-2012年我国上市企业贷款数据作为样本，从企业的微观层面角度来探讨银行的贷款定价决策，选择贷款利率浮动量而不是银行贷款利率作为本文的被解释变量，借助多元回归分析方法，实证研究商业银行贷款定价的影响因素，探讨描述银行贷款变量以及公司的财务状况指标对银行贷款定价的影响。本文的实证研究结果表明，贷

5、款金额、贷款类型以及贷款银行属性对贷款利率都有着显著的影响，贷款金额越高，贷款利率浮动量越大，担保贷款比信用贷款的贷款利率高，国有制商业银行的贷款定价普遍比股份制商业银行低；研究结果也显示，借款企业财务状况在商业银行贷款定价过程中发挥了重要作用，企业潜在抵押率、未分配利润率、长期资本负债率、流动比率与银行贷款利率均呈现显著的负向关系，上述财务指标越高，银行贷款利率浮动量越小，而企业的资产负债率越高，销售增长率越高，贷款利率上浮程度就越大，贷款利率越低。同时，影响长期贷款和短期贷款、担保贷款和信用贷款的主要因素均存在

6、差异。关键词：贷款定价利率市场化贷款利率浮动量财务状况I万方数据华中科技大学硕士学位论文AbstractLoanpricingisavitalpartofthemanagementofcommercialbank,itdeterminetheassetqualityandprofitabilityofthecommercialbanks.WiththecontinuousdeepeningofChina'sreformofinterestratemarketization,theloanindependentpri

7、cingofcommercialbanksisthenecessaryrequirementofthemarketizationofinterestrateinChina.Tobuildascientificandreasonableloanpricingmodel,afullyexercisethedecision-makingpowerofloanpricingisverysignificanttotheefficientmanagementandhealthydevelopmentofChina'scomme

8、rcialbanks.ThispaperusestheloaninformationofChinesepubliccompaniesin2004-2012asthesample,thenwecaninferthebank'sloanpricingbehaviorfromthemicrolevelofenterprises.Inthearticle,wesel