我国现阶段商业银行贷款定价研究

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1、摘要贷款定价是商业银行经营管理体系的核心组成部分，是确保商业银行实现效益的关键因素。由于长期的利率管制，导致了我国商业银行普遍缺乏贷款定价的实践经验，贷款定价管理十分薄弱，贷款定价方法比较单一。近年来，我国利率市场化改革不断推进，我国正处于由管制利率管理体制向利率市场化迈进的过渡时期。在这一时期，我国的利率管制基本取消，但是还未达到完全的利率市场化，表现在贷款利率上，我国放开了商业银行贷款利率上限，但对贷款利率的下限仍有限制。而我国现行的贷款定价方法是管制利率时期的贷款定价方法，不适合转轨时期的要求。因此，

2、商业银行需要对现行贷款定价方法进行改迸，建立适合转轨时期的贷款定价方法，这对于商业银行保障自身经营效益，巩固竞争地位，具有非常重要的意义。本文第一章为导论，介绍了选题的意义、国内外文献综述以及全文的结构。第二章介绍了贷款定价的基本内容，介绍了贷款定价的理论依据，分析了贷款定价的基本原则和影响因素，为后文对我国贷款定价的研究打下理论基础。第三章基于贷款信用风险水平在贷款定价中的重要作用，对信用风险定价做进一步分析，分析了信用风险定价的基础——客户信用评级的相关内容以及度量信用风险的一些要素，包括违约概率、违约

3、损失率、风险暴露、非预期损失，同时介绍了现代信用风险度量模型的代表——信用监测模型．并分析了该模型在贷款定价中的应用，为后文贷款定价中的信用风险的估计和度量提供参照。本文第四章着重介绍了我国贷款定价的现状，指出由于我国长期以来实行利率管制以及商业银行内部相关系统的不完善，使得我国现行的贷款定价方法没有体现成本与收益对称的原则，在风险溢价的计量方面不够完善等，并分析了存在这些问题的原因。第五章指出随着利率市场化进程的加快，银行之间的竞争日益激烈，现行的相对简单的定价模型决定的定价机制存在的问题将会日益凸现，亟

4、待改进。因此要对现行的贷款定价方法进行改进，建立适合转轨时期的贷款定价方法的基本思路，并完善相关政策配套建议。关键词：贷款定价商业银行信用风险利率市场化利率管制AbstractLoanpricingismekeyfactorofcred“riskmanagementwhichensurestheproma_bilityofcommercialbanks．Duetothe10ng—ternlcon廿01interestrate，commercialballl(sinChina1ackthepracticale

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