商业银行贷款定价问题研究

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1、商业银行贷款定价问题研究最初使用“商业银行”这个概念，是因为这类银行在发展初期，只承做“商业”短期放贷业务。放款期限一般不超过一年，放款对象一般为商人和进出口贸易商。人们将这种主要吸收短期存款，发放短期商业贷款为基本业务的银行，称为商业银行。我国的商业银行是指依照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立的吸收公众存款.发放贷款.办理结算等业务的企业法人。1研究背景近几年，我国利率市场化近年来进入一个新的里程，进程将飞速加快。对于银行来说，在现有的市场体系下，彼此之间进行争存揽储将会增加存款利率上升的压力，在贷款市场上，贷款利

2、率的自由浮动将会使得银行的议价能力不断降低，进而难以维持较高的贷款利率，并且很可能逐步收窄存贷款利差。目前我国商业银行营业收入结构中，利息收入仍占有较高比例，2013年五家大型银行利息收入占比超过75%，中小银行占比超过80%，随着利率市场化的加速，由利差收窄可能引起的净利息收入减少，将在未来一段时间影响我国商业银行的盈利能力。如何合理制定并运用定价策略参与市场竞争，谋取市场份额，确立市场地位，将是商业银行战略发展中的一个重大课题。在此基础上，本文深入研究分析利率市场化下商业银行贷款定价问题。2商业银行贷款定价主要方法商业银行在贷款定价方面，

3、国外商业银行先后提出成本加成定价、基准利率定价、客户盈利分析定价三种模式。2.1成本加成定价方法在贷款定价方面，成本加成定价法使用比较普遍，该方法也是商业银行现行贷款定价模式的主要方法之一。成本加成定价方法就是计算为客户提供贷款的全部成本，同时加上确定的目标利润率，进一步确定贷款的价格。对于银行来说，为了使用这种方法，需要识别资金成本、贷款管理成本、税负成本和资本回报率要求等与贷款有关的所有成本。对于成本加成定价方法来说，其优点主要表现为简单。由于定价与业务成本直接挂钩，在这种情况下，如果企业做得好，在财务方面就会保持活力。通常情况下，这是确

4、保商业银行收益超过成本的好方法。但是，这种方法也存在自身的弊端，主要表现为：一是该方法基于银行内在因素，对市场价格缺乏敏感度。二是与市场价格相比，如果银行测算出的价格比较高，在这种情况下就会导致贷款需求量下降。三是成本加成模式属于单笔贷款定价模式，这种定价模式不利于建立稳固的客户关系，容易造成短期行为。2.2基准利率定价方法基准利率定价方法是当前国内外银行业广泛采用的一种定价方法，对于该方法来说，其基本思想是，在贷款定价时，银行借助金融市场形成的基准利率，评定客户的信用评级，根据贷款的风险程度，进一步确定风险溢价点数，银行为了使贷款利率控制在

5、一定范围内，有时为贷款利率设立相应的上限和下限。计算公式为：贷款利率=基准利率+风险溢价点数该模式下基准利率的选择是关键，国外商业银行通常以伦敦同业拆借利率等做为重要参考，在我国就是围绕央行规定的法定贷款利率，根据信用等级等上下浮动。该方法的优点是属于市场导向型，以市场一般价格水平为出发点，根据客户的风险以及贷款产品品质、规模等寻找适合银行的贷款价格，通过这种模式制定的贷款价格往往与市场更加贴近，在一定程度上强化了其竞争力;但是这种定价模式的是：没有对银行的资金成本进行充分的考虑，进而出现利润换市场的局面。2.3客户盈利分析定价方法在贷款定价

6、方法中，客户盈利分析模式比较复杂，这种定价模式综合银行与各个客户业务往来的成本、收益资料，进一步确定该客户提供的全部金融服务定价，在一定程度上达到银行的既定目标，这是一种客户导向型的定价模式。在国际市场上，这种贷款定价方法比较流行。该定价方法用公式表示为：贷款利率=(银行的目标利润+为该客户提供所有服务的总成本-为该客户提供所有服务中除贷款利息以外的其他收入)/贷款额。所谓银行目标利润是指银行资本从每笔贷款中获得最低收益。客户盈利分析模式通过对客户与银行之间各种业务往来的成本、收益等进行全面的考虑，进而在一定程度上体现商业银行“以客户为中心”

7、的经营理念。在每笔贷款定价时，商业银行需要对客户与本行之间的整体关系进行综合考虑，首先为客户设定一个目标利润，然后对比分析银行为该客户提供所有服务的总成本、总收入及目标利润，进而在一定程度上权衡定价水平。如果某商业银行的一个客户经常持有大量存款余额，并且在该行处理大部分的结算业务，通过“客户盈利分析模型”，商业银行可以得出较低的贷款利率，对于商业银行来说，相当于通过贷款利率对客户进行让利。在贷款定价过程中，一方面通过一项贷款来确定价格，另一方面试图从银行与客户之间的全部往来关系中寻找贷款价格，进而在一定程度上体现现代商业银行“以客户为中心”的

8、经营理念，同时实现了差别定价的个性化经营方式。该办法对银行的收益和成本核算有很高的要求,需要银行能够精确做到按产品品种以及分客户进行核算，要求对客户提供服务的总成本