关于商业银行贷款定价的研究分析

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1、关于商业银行贷款定价的研究分析摘要：作为我国商业银行当前最主要的盈利资产，贷款产品定价直接决定着商业银行整体经营利润，一直倍受国内外金融界关注。随着我国商业银行业改革的深化和利率市场化进程的加快，商业银行由过去采用国家硬性规定的固定贷款利率转变为拥有更大的贷款定价自主权。因此，建立完善的贷款定价体系对商业银行适应利率市场化，增强抵御风险能力具有重大意义。关键词：资金成本；贷款定价；客户综合贡献度一、贷款定价研究背景分析由于目前我国银行改革和利率市场化进程的加快，我国商业银行的贷款定价也逐步与国际接轨，表现出了新的特点

2、。例如，开始按国际管理收取利息之外的手续费和承诺费、银团贷款占比例逐步增多等等。在这个过程中，不少商业银行制定和完善了贷款定价管理办法或利率管理模式，并建立了根据成本、风险等因素区别定价的管理制度。二、我国商业银行贷款定价发展存在的问题6（1）现行体制不是因利率风险控制而设定。贷款定价不是遵循客户风险状况确定，没有严格遵守现代金融机构经营的基本原则，在现行管理体制下，贷款定价权利集中少数管理者手中，在银行级别越高，权限越大，基层商业银行在省分行确定的贷款利率指导价格和浮动水平的范围内操作。贷款利率上限放开后，商业银行

3、还没有形成一整套包括定价原则，定价程序，定价要素和价格战略等完善的贷款定价管理办法。（2）基础数据缺乏，利率风险管理手段滞后。当前，商业银行普遍缺乏完整的基础业务数据系统，存在数据分散、未实现“逻辑”集中的问题，现有系统不能进行实时利率风险计量，导致利率风险分析和管理的滞后。由于缺乏对历史数据的长期手机和分析，没有建立历史违约数据库，无法运用2004年推出的巴塞尔新资本协议中介绍的内部评级等模型。（3）不完善的利率体系结构使定价权基础缺失。我国的利率管制导致利率结构不合理，限制了商业银行的发展，抑制了商业银行竞争力的

4、培养。在利率市场化的条件下，利率结构缺陷的存在，使得商业银行不能根据市场规律充分行使利率定价权。6（4）贷款定价机制运作效率不高。商业银行在发放贷款过程中未能充分利用利率浮动进行差别化定价，同时由于银行缺少熟悉金融产品定价的专业人才和实际操作经验，尤其在商业银行没有专门的利率管理机构和人员，基层信贷人员对浮动利率定价机制的形成、具体浮动利率标准的确定及资金成本的测算等相关业务知识甚少，不少银行往往以贷款企业的信用等级、上级行的指导意见作为贷款定价的主要甚至唯一的指标。三、加强我国商业银行贷款定价的有效策略（1）金融产

5、品的定价。金融产品的合理定价需要商业银行内部各部门的共同合作。为此首先要建立严格的分部门核算和考核制度，为合理确定产品的平均费用奠定基础。在此基础上，建立合理的内部资金转移价格，促进内部资金的合理流动。内部资金利率是调节商业银行内部资金流向的重要杠杆，在利率逐步形成市场化后，商业银行对市场资金的依赖程度更大，因而内部资金利率确定机制要更加灵活，对市场的反应也要更为灵敏，同时兼顾分行间、资金来源部门和运用部门之间的利益，以确保商业银行发展战略意图的实现。（2）了解贷款的风险状况。贷款的管理部门需要深入了解贷款的风险状况

6、（包括准确的财务状况分析、符合真实情况的贷款分类等），以合理确定贷款定价中的违约成本；要全面把握企业与银行的各种业务往来，确定这些业务往来为商业银行带来的收益，以及商业银行在提供相应服务时所付出的成本，以供银行在确定贷款价格时参考。6（3）现代利率管理机制。尽快建立适合银行业务实际的现代利率管理机制。国家利率市场化的经验告诉我们，在经历了较长时期的利率市场化环境的适应期后，商业银行已普遍建立了一套比较成熟和完善的现代利率管理机制。我国商业银行要在日渐市场化的经营环境中立于不败之地，务必尽可能快地建立起与市场经济发展进

7、程相适应的现代利率管理机制。参照巴塞尔规定，我国商业银行现代利率管理机制的建设目标主要包括高效的利率决策机制、完善的风险内控机制、先进的利率管理信息系统和科学的利率风险管理模型等。（4）国内外金融市场利率。密切关注和监测国内外金融市场利率和汇率动态，运用高新技术手段和先进方法对本外币利率趋势进行科学预测。科学准确地预测利率，是有效进行利率风险管理的前提。科学利率预测的关键是，系统地掌握利率预测理论和利率预测方法，并能灵活地加以运用。在我国当前实行外币利率市场化的新形势下，影响本外币利率变动的变量将来自于国内外的诸多方

8、面，包括主要国家宏观经济状况、中央银行货币政策变动、货币市场和资本市场上资金供求关系的变化、本外币之间以及各种外币之间汇率的变化等等。6（5）负债管理战略目标需要。根据本行资产负债管理战略目标需要，科学而灵活地进行本外币金融产品定价。商业银行本外币存贷款定价的关键在于两个方面：一是由总行依据全行资产负债管理的战略目标需要，制定并公布本外币的基准