我国银行贷款定价实证研究——基于外币贷款libor上浮利差定价

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1、硕士学位论文题目:我国银行贷款定价实证研究——基于外币贷款LIBOR上浮利差定价研究生刘燕丽专业会计学指导教师刘任帆副教授完成日期2013年11月杭州电子科技大学硕士学位论文我国银行贷款定价实证研究——基于外币贷款LIBOR上浮利差定价研究生：刘燕丽指导教师：刘任帆副教授2013年11月DissertationSubmittedtoHangzhouDianziUniversityfortheDegreeofMasterEmpiricalAnalysisonLoanPricingofBankinChina—Basedo

2、nfloatingspreadpricingofforeigncurrencyLIBORloansCandidate:LiuYanliSupervisor:Prof.LiuRenfanNovember，2013杭州电子科技大学学位论文原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。申请学位论文与资料若

3、有不实之处，本人承担一切相关责任。论文作者签名：日期：年月日学位论文使用授权说明本人完全了解杭州电子科技大学关于保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属杭州电子科技大学。本人保证毕业离校后，发表论文或使用论文工作成果时署名单位仍然为杭州电子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅和借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。（保密论文在解密后遵守此规定）论文作者签名：日期：年月日指导教师签名：日期：年月日杭州电子科技大学硕士学位

4、论文摘要银行贷款定价是银行根据市场供求情况综合考虑自身资金成本、贷款费用、贷款风险和盈利目标确定贷款利率的过程，合理的贷款定价有助于我国银行适应金融国际化和利率市场化的发展环境。2013年7月，我国全面放开贷款利率，银行进入自主贷款定价的阶段。本文试图借鉴西方银行贷款定价方法，结合我国现状对银行贷款定价问题进行探讨。目前，我国银行贷款定价主要以价格领导模式为主，贷款价格由基准利率和浮动利差构成。由于基准利率通常由权威机构制定，贷款定价的主要任务就是确定浮动利差。本文采用在沪深两市上市的公司作为样本，针对其2007年至

5、2012年6年内的外币贷款浮动利差定价情况进行了实证检验。通过分析信贷配给理论、信用风险管理理论和巴塞尔资本协议并结合相关文献，本文提出四个假设，并根据贷款数据对假设进行实证分析。分析结果表明：（1）企业财务和经营状况能显著影响银行外币贷款浮动利差的确定，企业经营财务状况越好，贷款浮动利差水平越低；（2）贷款期限能够影响外币贷款浮动利差，贷款期限越长，外币贷款浮动利差越高；（3）抵押、质押品的设定对外币贷款浮动利差产生显著影响，已抵押、质押资产比重越高，贷款浮动利差越低；（4）内资银行和外资银行在外币贷款浮动利差确定

6、上存在显著差异，外资银行更加重视企业各项财务指标所包含的信息。论文最后部分是实证结果总结和建议。关键词：贷款定价，基准利率，浮动利差，信用风险I杭州电子科技大学硕士学位论文ABSTRACTLoanpricingofcommercialbanksisaprocesstodeterminetheloaninterestrates,itisbasedontheirowncostoffunds,loanexpenses,loanriskandprofitgoals,itisalsocombinedwiththesupplya

7、nddemandsituationofmarket.Reasonableloanpricingwillmakecommercialbanksadapttotheenvironmentoffinancialinternationalizationandliberalizationofinterestrate.InJuly,2013,Chinarealizedfullliberalizationoflendingrates,bankshavecomeintoanewstageofloanpricingindependen

8、tly.ThispaperattemptstodiscusspricingofbankloansuponloanpricingmethodsinwesternbankandChina'spresentsituationofloanpricing.Atpresent,priceleadershipisthemostcommonmethodoflo