基于GAGP技术的期权定价模型及程序化交易的自动优化方法

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1、分类号：F3如密级：么唧⑧单位代码：10422学马：b

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3、∽喝’∥户蒙只番SHANDONGUNIVERSITY硕士学位论文ThesisforMasterDegree论文题目：老晋G^／6P挂丰的蝴柱凄彳百撑傥段筘考仕交南诌自动似伽弓鸣A厶坳圾垆’niz彳泐Me砒彳册中加结。移M口以一磅堋死匀勋d研G√G尸瓦D砒饧6厶作者姓名礁主奎：培养单位金磊垒塑盏E整专业名称蚜丝查垫丝丝肆指导教师五垂蜱盘盗。阳，够年々月如日原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内

4、容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：—埠日，关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密论文在解密后应遵守此规定)论文作者签名：埠导师签名山东

5、大学硕士学位论文中文摘要英文摘要第1章绪论目录IIII1§1．1研究背景与选题意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯l§1．2研究发展与现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．1§1．3本文结构与主要创新点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．3第2章基础理论综述4§2．1遗传算法与遗传规划理论概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．42．1．1遗传算法简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．42．1．2遗传规划与遗传算法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．5§2．2Black．Scholes期权定价理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．52．2．1Black-Scholes期权定价公

6、式概述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．52．2．2标的资产价格的几何布朗运动假设⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．62．2．3Black—Scholes偏微分方程与期权定价公式⋯⋯⋯⋯⋯．．82．2．4Black．Scholes公式的应用与其他定价方法⋯⋯⋯⋯⋯．10§2．3程序化交易方法简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．112．3．1程序化交易与技术分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．112．3．2实现程序化交易的基本步骤⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．11第3章基于遗传算法的期权定价模型参数估计方法13§3．1波动率估计与期权定价模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．133．1

7、．1历史波动率计算方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．133．1．2EWMA模型与GARCH模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯143．1．3随机波动率模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．16§3．2运用遗传算法的参数估计方法设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．183．2．1MATLAB遗传算法工具箱与通用遗传算法函数设计⋯⋯．183．2．2EWMA模型与GARCH模型的参数估计⋯⋯⋯⋯⋯．．203．2．3随机波动率模型的参数估计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．22山东大学硕士学位论文§3．3实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯233．3．1实证数据及其特征分析⋯⋯

8、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．233．3．2波动率模型参数估计结果的比较分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯。．303．3．3GARCH模型与随机波动率模型的期权定价实证分析⋯⋯343．3．4基于Delta对冲的统计套利策略实证⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯38§3．4本章总结与展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯40第4章基于遗传规划的程序化交易自动优化方法41§4．1运用遗传规划的程序化交易策略优化方法设计⋯⋯⋯⋯⋯．414．1．1程序开发环境与策略应用平台⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．414．1．2遗传规划策略自动优化的方法设计与实现⋯⋯⋯⋯⋯．42§4．2策略自动优化的实

9、证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．454．2．1实证数据说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．454．2．2策略优化的参数设置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．464．2．3策略自动优化程序的性能评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．474．2．4策略逻辑及性能分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．52§4．3本章总结与展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯55附录56参考文献60致谢63山东大学硕士学位论文ChineseabstractEnglishabstractChapter1．IntroductionCoNTENTSIIII§1．1BackgroundandSi

10、gnificance⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．1§1．2DevelopmentandSituationoftheResearch⋯⋯⋯⋯．．1§1．3StructureandMainInnovations⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．3Chapter2．BasicTheories4§2．1GeneticAlgorithmandGe