毕业论文--关于我国银行业关于弃房断供现象问题的研究

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1、关于我国银行业关于弃房断供现象问题的研究（小组成员：林兴锐，周润斌，蔡文瀚）一、摘要针对断供弃房问题，本文将主要对其主要归纳为3个方面来进行研究：问题1：就本题第一问中从银行的角度出发，在给定断供比率的情况下计算允许房价下降的最大额度；问题2：在银行角度考虑断供现象出现的前提下如何降低关于断供弃房现象风险；问题3：从投机购房者角度出发在房产价格和房子卖出时间不确定的前提下怎样操作是自身的风险降到最低？为了解决以上问题，首先考虑出现断供弃房风险的造成原因，然后通过引用杭州市从2011年1月份到2014年07

2、月房价和断供数据表资料，分析并绘制出断供比率和房价下跌额度及其他相关的原因关系图，在此基础上建立var模型，并用线性回归方法拟合方法对断供比率进行合理预测，用于对断供弃房比率的预测。然后再从风险控制方向对对在出现断供现象的前提下如何降低风险建立条件风险控制模型。最后基于worst-caseCvar度量法对贷款投机购房者的行为如何降低自身风险进行讨论和分析。关键词：断供比率最大额度var模型条件风险控制worst-caseCvar度量二．问题的重述2.1背景弃房断供现象是指弃房断供者停止房屋按揭，放弃该房屋

3、的行为。其产生的原因多是房价下跌导致持有住房价格远低于个人继续要交纳按揭贷款的价格，导致房屋变成“负资产”，或购房者出现财务问题无法偿还按揭。逾期贷款率是用于反映贷款按期归还情况，它是从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和资产风险程序。投机购房者是指一些人通过贷款购买拥有了多套住房甚至豪宅，主要是房屋价格上升带来的利差或房租收入获得收入，而还贷的途径则是从所获利润中抽出。2.2问题背景资料：最近一段时间，江浙等地传出有房主因为房贷逾期，而被银行起诉的消息。一部分业内人士将房主的“断供”行为归因于房价下

4、跌和低利率水平波动。房主通过银行贷款购房后，房价“不幸”大跌，房主身负巨债，而其贷款买下的房产即使出售，卖房所得也不够偿还所欠的贷款。这时，就有部分房主选择将贷款购买的住房“扔”给银行，而不愿继续偿还银行贷款，最终出现“弃房断供”的局面。而另一部分业内人士认为，江浙一带出现的房贷“断供”问题，与以往当地银行对于购房者资质审核不严有关。如过高地估计了购房者的收入水平，或者允许房主使用尚未还清贷款的房产进行二次甚至多次抵押重复申请贷款等。于是，购房者一旦财务出现问题，资金周转不过来，就会出现“断供”。事实上，

5、如果购房者仅仅是买房自住的话，断供的可能性极低，换言之，断供现象大多数出现在投机购房者身上，他们拥有多套贷款购买的住房甚至豪宅，而还贷的来源则主要是房屋价格上升带来的利差或房租收入，他们认为房价会一直快速增长，这就存在着巨大的潜在风险：如经济下行、利率上升或房价下跌，则还贷压力剧增，直至断供。问题：1、从银行角度考虑，若给定断供比率，如何计算允许房价下降的最大额度（可以按区域考虑,如以广州为例）？2、从银行角度考虑，若在断供现象出现的前提下，如何降低风险？3、从投机购房者角度考虑，假设某投机者拥有多处房产

6、，则在房产价格不确定及退出（卖出）时间不确定的情形下，如何操作，使自身风险降至最低？三、问题的分析由题意可知，目的就是为了建立数学模型。针对第一问：在给定断供比率的条件下所允许房价下降的最大额度，所以我们要做的是对区域（以杭州市为例），通过分析其2011年至2014年房价走势和断供比率的数据表，分析并绘制出断供比率和房价下跌额度及其他相关的原因关系图，在此基础上建立var模型，并用线性回归方法拟合方法对断供比率进行合理预测，求出断供比率与房价下降额度之间的关系式，用于对断供弃房比率的预测。对于第二问：需要

7、在断供现象出现的前提下银行方面应该采取怎样的措施使得不会出现断供弃房现象的客户数量减少并且能使通过贷款业务贷出的款项和利息能及时地收回银行。Cvar是衡量了在一定置信水平下发生损失超过Var的平均损失，故当风险控制在var水平即能降低风险。所以有若在给定的置信水平α=99%下，用Cvar作为度量工具使得风险降到最低。对于第三问： 对于文章中的的投资者有多处房产，它也可以用上面两问用到的数据表解决，唯一不同的是处理问题的对象不同，因此采用与第一问和第二问类似的方法，运用相应的VaR和CVaR的计算结果，得出

8、WCVaR，根据定义的WCVaR，用matlab编程计算得到相应结果，比较之后可以得出结论。进一步统计并分析表中的其他数据对测验结果的影响，对上述的比较结果进行验证，得出结论。四、符号说明模型类别符号符号说明断供率与房价下降模型PGRYXαβ房屋销售价格（元/平方米）国民生产总值（亿元）贷款利率（%）断供比率（%）房价常数项X的系数条件风险控制模型VarCvar最大损失（一定置信水平下）平均损失（超过var水平）五、建模过程5