华商-中信-成长优选2号资产管理计划2013年年度报告

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1、华商-中信-成长优选2号资产管理计划2013年年度报告华商-中信-成长优选2号资产管理计划2013年年度报告2013年12月31日资产管理人：华商基金管理有限公司资产托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2014年3月28日华商-中信-成长优选2号资产管理计划2013年年度报告§1重要提示及目录1.1重要提示资产管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。资产托管人招商银行股份有限公司根据本资产管理合同规定，于2014年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和

2、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。资产管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划资产，但不保证资产管理计划一定盈利。资产管理人的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本资产管理计划的资产管理合同和投资说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期为2013年1月1日起至2013年12月31日止。华商-中信-成长优选2号资产管理计划2013年年度报告1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2资产管理计划基本情况4§3主要财务指标、计划净值

3、表现及利润分配情况43.1主要会计数据和财务指标43.2资产管理计划净值表现5§4管理人报告54.1资产管理人及投资经理简介54.1.1资产管理人简介54.1.2投资经理简介64.2资产管理人对报告期内本资产管理计划运作遵规守信情况的说明64.3公平交易专项说明64.3.1公平交易制度的执行情况64.3.2异常交易行为的专项说明74.4报告期内资产管理计划的投资策略和业绩表现说明74.5资产管理人投资策略展望74.6报告期内资产管理计划的风险情况说明7§5年度财务报表（未经审计）85.1资产负债表85.2利润表9§6投资组合报告106.1期

4、末资产管理计划资产组合情况106.2期末按行业分类的股票投资组合106.3期末按公允价值占资产管理计划资产净值比例大小排序的所有股票投资明细116.4期末按债券品种分类的债券投资组合126.5期末按公允价值占资产管理计划资产净值比例大小排名的所有债券投资明细126.6期末按公允价值占资产管理计划资产净值比例大小排名的所有基金投资明细126.7报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明12§7资产管理计划份额变动12§8备查文件目录138.1备查文件目录138.2存放地点138.3查阅方式13华商-中信-成长优选2号资产管理计划2013年年度报

5、告§2资产管理计划基本情况产品名称华商-中信-成长优选2号资产管理计划计划类型混合型资产管理合同生效日期2012年1月9日资产管理合同存续期3年报告期末资产管理计划总份额103,256,559.91份投资目标本资产管理计划依据经济状况与市场情况对股票、债券、基金、现金等各类金融资产进行灵活配置，通过优选并投资于有良好前景的成长型公司，力争在有效控制风险的前提下实现委托资产的保值增值。投资策略本计划采取“自上而下”资产配置与“自下而上”精选成长型个股相结合的策略构建投资组合，并通过积极摸索与积累绝对收益实现方式来获取长期稳定的保值增值。业绩比

6、较基准三年期银行定期存款利率（税前）风险收益特征本计划是灵活配置型资产管理计划，以绝对回报为目标，属中高风险收益特征的投资品种。资产管理人华商基金管理有限公司资产托管人招商银行股份有限公司§3主要财务指标、计划净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2013年1月1日-2013年12月31日）1．本期已实现收益38,279,150.862．本期利润53,971,760.913．加权平均资产管理计划份额本期利润0.69364．期末资产管理计划资产净值205,883,036.025．期末资产管理计划份

7、额净值1.9939注：本期已实现收益指资产管理计划本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2资产管理计划净值表现3.2.1资产管理计划份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差－－过去一年71.77%1.43%4.26%0.01%67.51%1.42%华商-中信-成长优选2号资产管理计划2013年年度报告自资产管理合同生效以来99.37%1.22%8.75%0.01%90.

8、62%1.20%3.2.2自资产管理合同生效以来资产管理计划累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1资产管理人及投资经理简介4.1.1资产