根网集中式etf交易套利系统建设方案

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1、根网集中式ETF交易套利系统建设方案根网集中式ETF交易套利系统建设方案北京根网科技有限公司2005年10月第15页根网集中式ETF交易套利系统建设方案目录1.系统简介22.产品特点32.1.方便快速的ETF篮子交易32.2.方便快速的ETF人工套利32.3.迅速捕捉市场机会的ETF自动套利32.4.对ETF行情及套利操作的回顾性分析42.5.支持第三方证券交易产品的客户进行交易和人工套利42.6.支持新功能扩展52.7.支持多ETF套利52.8.支持多客户进行套利53.系统结构64.系统各模块介绍74.1.数据库服务器74.2.

2、应用服务器74.3.行情模块74.4.报盘模块74.5.回报模块74.6.管理模块84.7.客户端模块84.8.外挂中间件模块105.系统安装维护115.1.系统软硬件配置建议（10个自动套利客户，100个人工套利客户）115.2.其它配置事项125.3.总部日常工作125.4.营业部日常工作136.系统实施培训136.1.实施步骤136.2.培训计划14第15页根网集中式ETF交易套利系统建设方案1.系统简介根网ETF套利系统是我们根据交易所和相应基金公司合作推出的ETF产品的交易特点，结合我们在证券交易系统丰富的开发和实践经验

3、，迅速推出的完整ETF产品的交易解决方案。根网ETF套利系统，既支持客户进行包括ETF产品及其他各种交易产品的基本交易委托功能，又支持各ETF产品所特有的套利交易功能。对投资者而言，是一套完整的客户交易终端。对证券公司而言，是一套可完整运行、支持全面、快速实现各种交易业务的完整的交易系统。它也是在CTS系统的基础上进行的业务功能扩展，并专门采用了高端客户交易终端的客户交易实现方案。ETF套利系统的功能流程图如下图。第15页根网集中式ETF交易套利系统建设方案1.产品特点1.1.方便快速的ETF篮子交易由于ETF产品是以一篮子股票的

4、方式进行相应交易操作的，如果以普通单笔委托的方式实现相应的操作几乎是不可能的，且效率极低的。本套系统提供了方便的按ETF篮子进行批量买卖委托的功能，可以使客户方便地按相应ETF产品的篮子组成，成批进行篮子的买入或卖出委托，并且提供补足篮子、按篮子买卖、卖出全部持仓篮子、卖出篮子零股等多种交易策略。在委托发出后，还可以方便地监控委托的成交情况，必要时可以方便、快速地进行撤单及再补单操作。1.2.方便快速的ETF人工套利本套系统针对ETF产品可以根据每日行情的波段性进行波段T+0套利操作的特点，特别提供了ETF人工套利操作的功能。在本

5、功能中，客户可以简单的套利操作设置（如套利数量、买卖价格策略等），然后利用一键式操作按钮，快速方便地完成套利过程中的买入（股票或ETF基金）→申购或赎回ETF→卖出（ETF基金或股票）。在套利操作过程还会提示套利操作的动态成本和收益分析数据，供客户参考并把握套利操作的时机。并且在套利买卖过程中，还提供方便地撤单、补单操作，以快速完成套利操作。1.3.迅速捕捉市场机会的ETF自动套利本套系统针对ETF产品特有的可以根据ETF一级市场和二级市场间价差进行套利操作的特点，特别提供了全面自动化的套利操作功能，并且提供图形化的操作分析界面。

6、第15页根网集中式ETF交易套利系统建设方案系统的自动套利是由系统根据客户进行的各种机会参数的设置，根据市场的实时行情，准确而迅速地分析当前的套利机会，根据分析的预期收益和客户设置的触发阀值进行判断是否可以进行套利操作。当机会满足条件时，立即开始进行套利操作，并且自动完成套利操作的三步过程。套利完成后提供套利收益分析数据，供客户参考。系统的自动套利设置中提供多种机会设置参数，可以根据客户的不同操作习惯进行套利机会的设置。系统的套利操作充分考虑了市场中存在的延时风险、冲击成本风险、盘口堆积风险等多种风险因素，把自动套利的风险尽可能地

7、降低。当客户的操作较为激进时，也可以使用系统提供的人工启动自动套利的操作，由客户把握操作机会，由系统自动完成套利的三步操作。1.1.对ETF行情及套利操作的回顾性分析本套系统还提供对历史ETF产品的行情分析与回顾功能，使客户可以对历史行情数据进行分析，便于调整套利操作策略。除了可以对行情进行历史分析外，系统还提供了对当日和历史套利进行分析的功能，可以进行套利收益分析和误差分析等，并可以导出相应的分析数据供进行处理。1.2.支持第三方证券交易产品的客户进行交易和人工套利为了使证券公司使用第三方证券交易产品的投资者也能够使用本系统提供

8、的ETF产品操作功能，本系统特提供了对第三方证券交易产品的外挂方式的支持。使本系统的客户交易终端可以作为第三方证券交易产品的外挂委托终端。使这类投资者也能够通过本产品进行方便地操作，享用到大多数的便利功能。扩大产品的使用范围，方便更多的投资者参与到