基于非参数方法对人民币汇率与利率动态关系的研究

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2、方法对人民巧汇率与利率动态关系的研究民ｅｓｅａｒｃｈｏｎ化ｅＤｙｎａｍｉｃＲｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎＲＭＢＥｘｃｈａｎｇｅＲａｔｅａｎｄｎｒｅ－ＩｔｅｓｔＲａｔｅＢａｓｅｄｏｎＮｏｎａｒａｍｅｔｒｉｃｐ所属学院：理工学院．：所在系另。统计系；２０１３级年级３３１０２２８：２０１学号：巧亚宁论文作者天津财经大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文：《基于非参数方法对人民币汇率与利率动态关系的研究》，是本人在导师指导下，在天津财经大学攻读学位期间进行研究所取得的

3、成果。除文中己经注明引用的内容外，不包含任何他人己发表或撰写过的研究成果。对本论文研究工作做出贡献的个人和Ｌ乂集体，均臣在文中明确方式标明。本声明的法律责任完全由本人承担。学位论文作者签笔：峻巧兴Ｖ／年＾月曰天津财经大学学位论文版权使用授权书本人完全了解天津财经大学关于收集、、保存使用学位论文的规定，即：按照学校要求提交学位论文的印刷版本和电子版本；同意学校保留论文的印刷版本和电子版本，允许论文被查网和借阅。本人授权天津财经大学可Ｌ乂将本学位论文的全部或部分内容＾、１编入有关数据库进行检索；可乂采用影印缩印或其他复制手段＾保存或汇

4、编论文；可１乂向有关机构或者国家部口送交论文的印刷＾＾１乂赢利为目的的前提下本和电子版本，学校可！乂复制论文；在不的部分或全部内容用于学术活动。本学位论文属于：（）１．经天津财经大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于年月日解密，解密后适用上述授权。＼／２．（）不保密，适用上述授权。＂。＾（请在Ｌ乂上相应括号内打或填上相应内容。保密学位论文应是己经天津财经大学保密委员会审定过的学位论文，未经天津财经大学大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栓不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）＾八＾／作者签《：位延了曰期

5、：７年月傅导师签名：曰期：如＾年觀个曰内容摘要我国当前正处于经济结构转变的关键时期，分，经济数据的结构在不断地发生着变化析经济数据的方法和所建的摸型也逐歩由简单发展到复杂。参数建模的方法都依赖于对模型的基本假设，回归参数的优良性质化是建立在回归残差分布是已知的条件下，因此事先设定模型形式和提供假设条件给参数模型的应用带来了一定的局限性。非参数摸型在很大程度上放宽了经典计量经巧模型的假设条件，使得模型的表现形式更加灵活，并且更加真。因此非参数模型及其估计方法实地表现数据的生成过程和更好地体现经济运行规律，对进行研究有着重要的理论和现实价值。２

6、０１５年１０月３日日人民币加入ＳＤＲ（特别提款权）货巧篮子，这将加强我国金融市场与世界金融市场的接轨程度，同时化为非参数方法的应用提供了更《的机会。文中首先研究了窗宽和核函数，又从非，接着对不同的非参数估计方法进行了研究和对比分析参数时间序列模型形式的确定、估计方法的造择Ｗ及模型预测等方面进行了研究。实证分析部分首先运用参数方法对汇率与利率的关系建模，再利非参数方法对汇率和利率的动态关系做进一步分析，分别得出了汇率、利率密度函数的非参数估计和建立了汇率、利率的非参数时间序列模型。，并在此基础上建立了汇率与利率动态关系的非参数模型一文章通过对非参数模型

7、及其估计方法的研究得出了Ｗ下结论：第对常用非参数估，计方法的特点进行了研究和对比分析，其中估计方法包括核估计、局部线性估计、ｋ近邻估计、局部多项式估计等。文中探讨了各种估计方法的适用情况，为他人合理地使用提供了便利。第二，旨在从，建立了人民币汇率与利率动态关系的非参数模型变量的数量关系方面进行研究，因而拋开了更多定性因素的影响得出了变量在数据层面的相互影响关系。关键词：非参数；汇率与利率；动态关系ＩＡｂｓｔｒａｃｔＳｉｎｃｅＣｈｉｎｅｓｅｅｃｏ