资源描述：
《几种新型重置期权的定价》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、中中中图图图分分分类类类号号号:O21密密密级级级:公公公开开开UDC:510学学学校校校代代代码码码:10094硕硕硕士士士学学学位位位论论论文文文(学学学历历历硕硕硕士士士)几几几种种种新新新型型型重重重置置置期期期权权权的的的定定定价价价PricingforSomeNewResetOptions研研研究究究生生生姓姓姓名名名:石石石伟伟伟指指指导导导教教教师师师:刘刘刘丽丽丽霞霞霞教教教授授授学学学科科科专专专业业业:概概概率率率论论论与与与数数数理理理统统统计计计研研研究究究方方方向向向:金金金融融融工工工程程程与与
2、与风风风险险险管管管理理理论论论文文文开开开题题题日日日期期期:2015年年年4月月月21日日日二二二〇〇〇一一一六六六年年年三三三月月月二二二十十十一一一日日日中中中图图图分分分类类类号号号:O21密密密级级级:公公公开开开UDC:510学学学校校校代代代码码码:10094硕硕硕士士士学学学位位位论论论文文文(学学学历历历硕硕硕士士士)几几几种种种新新新型型型重重重置置置期期期权权权的的的定定定价价价PricingforSomeNewResetOptions作作作者者者姓姓姓名名名:石石石伟伟伟指指指导导导教教教师师师:刘
3、刘刘丽丽丽霞霞霞教教教授授授学学学科科科专专专业业业:概概概率率率论论论与与与数数数理理理统统统计计计研研研究究究方方方向向向:金金金融融融工工工程程程与与与风风风险险险管管管理理理论论论文文文开开开题题题日日日期期期:2015年年年4月月月21日日日I学位论文原创性声明本人所提交的学位论文《几种新型重置期权的定价》，是在导师的指导下独立进，行研究工作所取得的原创性成果。除文中己经注明引用的内容外本论文不包含任何其，他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均己在文中标明。
4、本声明的法律后果由本人承担。论文作者签名：指导教师确认签名）；（）（八年夕月日兴年ＪＴ月之日／学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解河北师范大学有权保留并向国家有关部ｎ或机构送交学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河北师范大学可Ｗ将学位，可＾采用影印、缩印或其它复制手论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索１段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在年解密后适用本授权书）论文作者签名：指导教巧签名：（）＾＾（）备年Ｊｒ月）曰＞〇／年ｒ月曰１《Ｊ
5、摘摘摘要要要作为最流行的金融衍生产品之一,期权近年来受到人们的广泛关注与应用.随着金融市场的发展,人们在普通期权的基础上创造了奇异期权这种较新型、较符合实际的金融衍生产品,奇异期权的定价问题也成为学者们争相研究的热点之一.本文主要针对重置期权这一奇异期权进行研究,得到了三类新型重置期权的定价公式.第一种新型重置期权是在重置期权上加一常数障碍,构造了一种带障碍的重置期权,并得到了其定价公式,降低了重置期权被操控的风险,扩展了重置期权已有的结果.第二种新型重置期权是将重置期权,回望期权及障碍期权结合起来,构造出了一种带障碍的回望
6、重置期权,这种期权具备了这三种奇异期权的性质,它既比回望重置期权的价格低,又比障碍期权带来的收益高,所以与其他期权相比,它更具市场竞争力.为了防止投资者对单一资产重置期权的操控,我们将重置期权中的标的资产替换为多个资产的几何平均值,构造出了第三种新型重置期权,并得到了其定价公式.关键词：重置期权;测度变换;Girsanov定理IIIAbstractOptionsarewidelynotedandappliedasoneofthemostpopular nancialderivativeinstruments.Withthed
7、evelopmentofthe nancialmarket,peoplecreateexoticoptionswhicharenew-styleandpractical.Thenpricingproblemsofexoticoptionshavebecomeoneofthehotresearchofscholars.Thispaperresearchesonekindofexoticoptions-resetoptionsmainly,andweobtainpricingformulasofthreekindsofnewre
8、setoption.Weobtainthe rstnewtypeofresetoptionwhenweputaconstantbarrierontheresetoption.Itiscalledtheresetoptionwithaconstantbarrier.Andweobtainit
