兴业证券金麒麟定享纯利

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1、兴业卓越2号2010年第3季度资产管理报告　兴业证券金麒麟定享纯利集合资产管理计划2013年第1季度资产管理报告（2013年1月1日—2013年3月31日）管理人：兴业证券股份有限公司托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2013年4月22日-7-　　　　　　　兴业证券金麒麟定享纯利2013年第1季度资产管理报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兴业证券金麒麟定享纯利集合资产管理计划2013年第1季度资产管理报告一、重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

2、、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（以下简称《实施细则》）及其他有关规定制作。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。托管人已于2013年4月19日复核了本报告。保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告未经审计。本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。本报告书中的内容由管理人负责解释。二、集合计划产

3、品概况产品名称：兴业证券金麒麟定享纯利集合资产管理计划简称:金麒麟定享纯利集合计划产品类型：限定性计划运作方式：通过筹集委托人资金交由托管人托管，由集合资产管理计划管理人统一管理和运用，投资于中国证监会认可的投资品种，并将投资收益按比例分配给委托人。投资目标：-7-　　　　　　　兴业证券金麒麟定享纯利2013年第1季度资产管理报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本集合计划以债券为主要投资对象，管理人通过科学合理的资产配置、券种选择、久期判断与信用分析构造债券投资组合，在优先考虑集合计划资产安全性的前提下

4、获取长期稳健收益。投资范围及比例：本集合计划的投资范围包括国内依法公开发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债（必须含增信措施）、可转换债券（含分离式转债）、证券投资基金、央行票据、中期票据、短期融资券、债券正回购和逆回购、债券型基金、股票型分级基金优先级份额、资产支持受益凭证、权证以及中国证监会认可的其他投资品种。其中：（1）固定收益类资产，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中小企业私募债（必须含增信措施）、中期票据、短期融资券、资产支持受益凭证、债券型基金、股票型分级基金优先级份额、可转换

5、债券、分离交易可转换债券、期限超过28天的债券逆回购、银行定期存款和协议存款等，投资比例为：20%-97%；其中，中小企业私募债投资比例为：0-40%，单只中小企业私募债投资比例不超过5%；（2）现金类资产，包括银行活期存款、货币市场基金、期限在1年内的国债、期限在28天内的债券逆回购等，投资比例为：3%-80%；（3）本集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过资产净值的40%。比较基准：本集合计划设业绩比较基准R*，业绩比较基准的范围为：中国人民银行2年期定期存款基准利率*1.3≤R*≤中国人民银行2年期定期存款基

6、准利率*1.8本集合计划为低风险等级的债券型产品，以为投资者获得2年期稳定回报为投资目标，因此以中国人民银行2年期定期存款基准利率的一定倍数作为业绩比较基准区间。现公布的业绩比较基准为5.5%，如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本集合计划将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。风险收益特征：本集合计划属于“保守型”的理财产品。合同生效日、成立日期：2012年12月5日成立规模：1,050,293,317.44份存续期：本集合计划存续期限为2年。在满足展期条件，并报经中国证监会同

7、意后，本集合计划可以展期。管理人：兴业证券股份有限公司托管人：中国工商银行股份有限公司-7-　　　　　　　兴业证券金麒麟定享纯利2013年第1季度资产管理报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三、主要财务指标和集合计划净值表现（一）主要财务指标：单位:人民币元　主要财务指标2013年1月1日—2013年3月31日1本期利润26,564,190.772本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额15,860,542.433加权平均单位集合计划本期利润0.02534期末集合计划资产净值1,079,752,062.

8、145期末单位集合计划资产净值1.0286期末累计单位集合计划资产净值1.028注：“加权平均单位集合计划本期利润”，计算公式如下：加权平均单位集合计划本期利润＝（）其中：P为本期利润，S0为期初集合计划单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日，ΔSi＝i交易日集合计划单位总份额－(i-1)交易日集合计划单位总份额。所