基于不确定理论的金融衍生品定价问题的研究

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1、＾ＨｆＦ山曲义聲博±学位论文基于不确定理论的金融衍生品定价问题的妍究作者姓名张志强指导教师刘维奇教授Ｂ＾Ｐ学科专业麵料工程研究方向金敲工程与风险管理培养单位经济与管理学院学习年限２０１２年９月至２０１６年６月ｆｔ．山西大学２０１６届博±学位论文基于不确定理论的金融衍生品定价问题的研究作者姓名张志强指导教师刘维奇教授学科专业管理科学与工程研究方向金融工程与风险管理培养单位经济与管理学院学习年限２０１２年９月至２０１６年６月二０一六年五月’ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＤｏｃｔｏｒｓｄ

2、ｅｇｒｅｅＳｈａｎｘｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔ１６，ｙ，２０ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＰ＊ｉｉｃｉｎＦｉｎａｎｃｉａｌＤｅｒｉｖａｔｉｖｅｓｇＢａｓｅｄｏｎＵｎｃｅｒｔａｉｎｔｙＴｈｅｏｒｙＳｔｕｄｅｎｔＮａｍｅＺｈｉｑｉａｎＺｈａｎｇｇＳｕｐｅｒｖｉｓｏｒＰｒｏｆ．ＷｅｉｑｉＬｉｕＭａｏｒＭａｉｉａｅｍｅ打ｔＳｃｉｅ打ｃｅａｎｄＥｎｉｎｅｅｒｉｎｊｇｇｇＳｐｅｃｉａｌｔｙＦｉｎａｎｃｉａｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇａｎｄＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔＤ巧）ａｉｔｍｅｎｔＳｃｈｏｏｌｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓ

3、ａｎｄＭａｎａｅｍｅｎｔｇＲｅｓｅａｒｃｈＤｕｒａｔｉｏｎ２０１２．０９２０１６．０６Ｍａｙ２０１６，目录中文摘要Ｉ英文摘要ＩＩＩ一第胃绪论１１．１研究背景与意义１．２１国内外研究现状３１．３４研究内容与方法１．４拟解决的主要问题及创新之处５１．５本文的结构安排６第二章不确定理论８２．１不确定变量８２．２不确定过程１１２．３不确定分析１３２．４不确定微分方程巧第Ｈ章不确定金融模型２０３．１随机金融模型惇论２０．２２３不确定股票模型２３．３２４不确

4、定利率模型３．４不确定汇率模型２５３．５小结２５第四章几何平均亚式期权的定价２７４．１化何平均亚式买入期权的定价２８４．２１化何平均亚式卖出期权的定价３４．３不确定均值回复模型下的几何平均亚式期权的定价３３４．４小结３７第五章回望期权的定价；３８５．１买入回望期权的定价３９５．２卖出回望期权的定价４１．５３不确定均值回复模型下的回望期权的定价４４５．４小结４６第六章幕期权的定价４８．６１幕期权的定价４９６丄１买入幕期权的定价４９６丄２卖出幕期权的定价５１６．２带有上限的幕期

5、权的定价５４６．３不确定均值回复模型下的幕期权的定价５６．６４小结５８第韦章利率上限期权与利率下限期权的定价５９７．１０利率上限期权的定价６７．２利率下限期权的定价６３．７３小结６６第八章股票抵押贷款的定价问题６７８．１股票抵押贷款的估价６８８．２带有上限的股票抵押贷款的估价７０８．３不确定均值回复模型下的股票抵押贷款的估价７３８．４小结７６第九章可转换债券的定价问题７７９．１可转换债券的定价７８９．２可赎回的可转换债券的定价８０９．３不确定均值回复模型下的可转换债券的定价８２

6、９．４小Ｓ８４第十章魚结与展望８５１０１．总结８５１０．２展望８６８７参考：＾＾：献攻读学位期间取得的研究成果９８致谢１００个人简况及联系方式１０１純书１０２学位论文使用授权说明１０３ＣｏｎｔｅｎｔｓＣｈｉｎｅｓｅＡｂｓｔｒａｃｔＩＡｂｓｔｒａｃｔＩｌｌＩｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１１．１Ｒｅｓｅａｒｃｈｂａｃｋｒｏｕｎｄａｎｄｓｉｎｉｆｉｃａｎｃｅｇｇ１１．２Ｒｅｓｅａｒｃｈｓｔａｔｕｓａｔｈｏｍｅａｎｄａｂｒｏａｄ３１．３Ｒｅｓｅａｒｃｈ

7、ｃｏｎｔｅｎｔｓａｎｄｍｅｔｈｏｄｓ４．４Ｔｈｅｍａｉ打ｒｏｂｌｅｍｓｔｏｂｅｓｏｌｖｅｄａ打ｄｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ１ｐ目１？目Ｔｈｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｔｈｉｓａｅｒ６ｐｐＣｈａｒｐｔｅｒ２Ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙｔｈｅｏｒｙ８．２１Ｕ打ｃｅｒｔａｉ打ｖａｒｉａｂｌｅ８．２Ｕｎｃｅｒｔａｉｎｒｏｃｅｓｓ２ｐ１１．３ｔｉｌｌｕｓ１３２Ｕｎｃｅｒａ打ｃａｃｕ２．４Ｕｎｃｅｉｔａｉ打ｄｉｆｅｒｅｎｔｉａｌｅｑｕａｔｉｏｎ１５Ｃｈａｒ