混合copula模型选择策略及其在相关性分析中的应用

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1、＇＇１０７４９１２码：分类号：０２．７单位代－５３级：口０１３１３０３！公开学号．密‘－？二’、山？－－ｒ？－＇、，：－＾．１．、二．．—？？．、，：ｉｖ－．；ｙ宁夏大緣．．皆节种．？硕±学位论文嘴－混合Ｃｏｐｕｌａ模型选择策略及其，皆在相关性分析中的应用ＭｉｘＣｏｕｌａＭｏｄｅｌＳｅｌｅｃｔｉｏｎＳｔｒａ化ｇｙａｎｄｐＩｔｓＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｉｎｔｈｅＤｅｅｎｄｅｎｃｅ

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3、八＾０６年４月论文完成日期：２１、，一．＇－於－一Ｗ，＇’＇一＇ｉ．’哦；‘知‘ＸＶ／／．乃‘、乎刊；＾砖；，侣洁…Ｊ一一方＇一＜３吟／点；Ｖ＞ＭｉｘＣｏｐｕｌａＭｏｄｅｌＳｅｌｅｃｔｉｏｎＳｔｒａｔｅｇｙａｎｄＩｔｓＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｉｎｔｈｅＤｅｐｅｎｄｅｎｃｅＡｎａｌｙｓｉｓＡＴｈｅｓｉｓＳｕｂｍｉｔｅｄ！；〇ＮｉｎｇｘｉａＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｉｎａｒｔｉａｌｆｕｌｆｉｌｌｍｅｎｔｏｆ

4、ｔｈｅｒｅｕｉｒｅｍｅｎｔｐｑｆｏｒｔｈｅｄｅｇｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｏｆＳｃｉｅｎｃｅｉｎＰｒｏｂａｂｉｌｉｔａｎｄＭａｔｈｅｍａｔｉｃａｌＳｔａｔｉｓｔｉｃｓｙｂｙＭｅｎｇＲｕｉｘｕｅＤｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＳｕｅｒｖｉｓｏｒ：ＰｒｏｆｅｓｓｏｒＷｅｉＬｉｌｉｐＡｐｒｉｌ２０１６，独创性声明工作及取得的研本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研巧：ｉ究成晃尽我所知，除了文中特别加＾＾ｌ标注和致谢的地方外，论文中不包含其

5、他人己经发表或撰写过的研巧成果，也不包含为获得宁夏大学或其它教育机构的学一位或证书而使用过的材料．与我同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意．■研究生签名：时间：２０月么曰畫端雪／６年］３关于论文使用授权的说明、本人完全了解宁夏大学有关保留使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被査阅和借阅，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文．同意宁夏大学可Ｗ用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文

6、的全部或部分内容．｛保密的学位论文在解密后应遵守此协议）研巧生签名：至请７雪时间；占年ｒ月曰；导师签名：时间：三口《身也，年夕月知曰摘要一在相关性分析中，传统的线性相关系数是种粗髓的刻画，它基于多元正态分布的假设，，ｕｌａ理论应用于相关性分析仅能描述线性、对称的相关结构而将Ｃｏｐ，不仅可Ｗ从象限（卦限）相关、随机递增相关、二阶正定Ｗ及尾部相关等多角度全方位地度量相关结构，而且利用Ｃｏｕｌａ函数的拆分特性，可Ｗ构造出非线性、非对称Ｗ及尾部性态各异的灵活的相关模ｐ式，从

7、而可Ｗ更细致、更精确地度量出多变量间复杂的相关结构．此外在严格递增变换下，Ｃｏｐｕｌａ函数保持不变，从而基于它的相关性度量也不变，因而Ｃｏｐｕｌａ理论为相关性分析提供了更为精细的刻画．在求解Ｃｏｕｌａ模型时，主要有完全似然函数和两阶段估计两种方法，而不管采用哪种ｐ方法都需进行似然推断一．本文首先研巧了极大似然估计的些性质，并类复杂的Ｃｏｐｕｌａ一ｕｌａ模型为例模型海合Ｃｏｐ，进行了模型求解和评化然后针对目前多数文献集中于阿基米德族进行选择，，导致性质相似、共性较强的局限提出了泡合

8、Ｃｏｕｌａ模型的选择策略ｐ，一即扩大了选择范围，，ｕｌａ函数的ＡＩＣ，増加楠圆族作为备选先利用频率直方图结合单Ｃｏｐ值从中筛选ｌ－，进而确定出引入混合Ｃｏｐｕａ模型的函数，再将ＥＭＢＦＧＳ算法引入模型求解中，最后利用拟合优度检验和ＡＩＣ值对模型进行评价．最后将本文提出的混合Ｃｏｐｕｌａ模型的选择策略、求解方法分别应用于风电功率相关性分析和上证Ａ股，、Ｂ股相关性分析中得出从楠圆族和阿基米德族中进行优选的新的海合Ｃｏｐ