我国商业银行系统性风险及其影响因素研究

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1、学校代号１０５３２学号Ｓ１３１８１００４７分类号密级＃／减ＨＵＮＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ｆ我国商业银行系统性风险及其响因素研究学位申请人姓名朱湘平培养单位金规统化学院导师姓名及职巧刘巧副教巧学科专业余融学研究方向风險管理论文提交日期２０１６年４月２０日学校代号：１０５３２学号：Ｓ１３１８１００４７密级：湖南大学硕±学位论文我国商业银行系统性风捡及其影响因素研究学位申请

2、人姓名：朱湘平导师姓名及职巧：刘巧副巧授培养单位：余被与统汁学院专业名称：余盛学论文提交日期：２０１６年４月２０日论文答辩日巧；２０１６年５月３１日答辩委员会主席：周鸿节教巧ＴｈｅＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅＳｓｔｅｍａｔｉｃＲｉｓｋｏｆＣｈｉｎｅｓｅＣｏｍｍｅｒｃｉａｌｙＢａ凸ｋｓａｎｄＩｔｓＩｎｆｌｕｅｎｃｉｎＦａｃｔｏｒｓｇｂｙＺＨＵＸｉａｎｇｐｉｎｇＢ．Ｅ？ｉｍａｎＦｉｒｓｔＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒ

3、ｓｉ巧２０１２巧）Ａｔｈｅｓｉｓｓｕｂｍｉｔ化ｄｉｎｐａｒｔｉａｌｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏ打ｏｆｔｈｅ民ｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓｆｏｒｔｈｅｄｅｇｒｅｅｏｆＭ泣ｓ化ｒｏｆＥｃｏｎｏｍｉｃｓｉｎＦｉｎａｎｃｅｉｎ化ｅＧｒａｄｕａｔｅｓｃｈｏｏｌｏｆＨｕｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＳｕｅｒｖｉｓｏｒｐＡｓｓｏｃｉａｔｅＰｒｏｆｅｓｓｏｒＬｉｕＹｉＡｒｉｌ２０１６ｐ，湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本

4、人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加Ｗ标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作晶。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名；难曰期：年会月么曰绛平学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被査阅和借阅。本人授权湖南大学可Ｗ将本学位论文的全部或部

5、分内容编入有关数据库进行检索、缩印或巧描等复制手段保存和汇编，可Ｗ采用影印本学位论文。本学位论文属于１、保密□，在年解密盾适用本授权书。２、不保密口。＂＂请在Ｗ上相应方框内打Ｖ（）作者签名；Ｈ曰期：丸４年＾月义曰争叫／导师签名日期：２＾６年Ａ月｝＾日Ｉ我国巧业银行系统性风险及化影响巧素研究摘要２００７年由美国次贷危机引发的席卷全球的金融危机的破坏力之大毁坏力之。强让世界各国震惊，随之系统性风险问题也成为了各国学者与监管层讨论的焦点我国银行业虽未

6、在此次危机中崩溃，但同样也经历了剧烈波动，风险不断积累。因此，准确测量我国商业银行的系统性风险，界定影响银行系统性风险的重要因素，，对我国银行业的稳定健康发展有着重要意义同时为银行业的审慎监管提供理论基础与实证检验。本文主要是对银行系统性风险进行测度Ｗ及量化研究影响因素，其分析结构如下，，：首先厘清了银行系统性风险的不同概念归纳了银行系统性风险的特点总结了银行系统性Ｍ险的生成机制Ｗ及在我国的特殊生成机理，详细介绍；其次了测度银行系统性风险的方法一一ＳＲＩＳＫ法，采用静态分析与动态

7、分析相结合的方法对测度结果进行了详细的分析与阐化；再次，采用面板数据回归方法检验了银行规模、、杠巧率、核屯资本充足率Ｗ及非利息收入占比四个因素对我国银行系统性风险的影响，并确定了哪些因素是影响系统性风险的重要因素，；最后在前文的理论分析与实证研究基础上，基于银行宏观审慎监管的角度，对银行系统性风险监管＾＾及提高银行稳定性两方面提出了若干政策建议。一根据实证结果得到Ｗ下结论：第，不同的度量系统性风险的方法会得出不。同的结果，并且机构特征数据是影响银行系统性风险的重要因素在采用不考虑

8、银行的机构特征数据而只采用股票市场数据的ＭＥＳ方法下，得出股份制商业银行的系统性风险高于国有商业银行，而采用加入银行资产、负债和所有者权益数据的ＳＲＩＳＫ％指标，则出现了国有商业银行的系统性风险高于股份制商业银行的完全不同的结果；第二，银行的系统性风险排名不是固定不变的，而是随着时间一的改变而变化的，并且变化的方向不致，；第Ｈ规模较大的银行通常系统性风，险也相对比较高但系统性风险与银行规模