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时间:2019-03-17
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1、学校代号10532学号S131810047分类号密级#/减HUNANUNIVERSITY硕±学位论文f我国商业银行系统性风险及其响因素研究学位申请人姓名朱湘平培养单位金规统化学院导师姓名及职巧刘巧副教巧学科专业余融学研究方向风險管理论文提交日期2016年4月20日学校代号:10532学号:S131810047密级:湖南大学硕±学位论文我国商业银行系统性风捡及其影响因素研究学位申请
2、人姓名:朱湘平导师姓名及职巧:刘巧副巧授培养单位:余被与统汁学院专业名称:余盛学论文提交日期:2016年4月20日论文答辩日巧;2016年5月31日答辩委员会主席:周鸿节教巧TheResearchontheSstematicRiskofChineseCommercialyBa凸ksandItsInfluencinFactorsgbyZHUXiangpingB.E?imanFirstNormalUniver
3、si巧2012巧)Athesissubmit化dinpartialsatisfactio打ofthe民equirementsforthedegreeofM泣s化rofEconomicsinFinancein化eGraduateschoolofHunanUniversitySuervisorpAssociateProfessorLiuYiAril2016p,湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本
4、人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加W标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作晶。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中W明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名;难曰期:年会月么曰绛平学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被査阅和借阅。本人授权湖南大学可W将本学位论文的全部或部
5、分内容编入有关数据库进行检索、缩印或巧描等复制手段保存和汇编,可W采用影印本学位论文。本学位论文属于1、保密□,在年解密盾适用本授权书。2、不保密口。""请在W上相应方框内打V()作者签名;H曰期:丸4年^月义曰争叫/导师签名日期:2^6年A月}^日I我国巧业银行系统性风险及化影响巧素研究摘要2007年由美国次贷危机引发的席卷全球的金融危机的破坏力之大毁坏力之。强让世界各国震惊,随之系统性风险问题也成为了各国学者与监管层讨论的焦点我国银行业虽未
6、在此次危机中崩溃,但同样也经历了剧烈波动,风险不断积累。因此,准确测量我国商业银行的系统性风险,界定影响银行系统性风险的重要因素,,对我国银行业的稳定健康发展有着重要意义同时为银行业的审慎监管提供理论基础与实证检验。本文主要是对银行系统性风险进行测度W及量化研究影响因素,其分析结构如下,,:首先厘清了银行系统性风险的不同概念归纳了银行系统性风险的特点总结了银行系统性M险的生成机制W及在我国的特殊生成机理,详细介绍;其次了测度银行系统性风险的方法一一SRISK法,采用静态分析与动态
7、分析相结合的方法对测度结果进行了详细的分析与阐化;再次,采用面板数据回归方法检验了银行规模、、杠巧率、核屯资本充足率W及非利息收入占比四个因素对我国银行系统性风险的影响,并确定了哪些因素是影响系统性风险的重要因素,;最后在前文的理论分析与实证研究基础上,基于银行宏观审慎监管的角度,对银行系统性风险监管^^及提高银行稳定性两方面提出了若干政策建议。一根据实证结果得到W下结论:第,不同的度量系统性风险的方法会得出不。同的结果,并且机构特征数据是影响银行系统性风险的重要因素在采用不考虑
8、银行的机构特征数据而只采用股票市场数据的MES方法下,得出股份制商业银行的系统性风险高于国有商业银行,而采用加入银行资产、负债和所有者权益数据的SRISK%指标,则出现了国有商业银行的系统性风险高于股份制商业银行的完全不同的结果;第二,银行的系统性风险排名不是固定不变的,而是随着时间一的改变而变化的,并且变化的方向不致,;第H规模较大的银行通常系统性风,险也相对比较高但系统性风险与银行规模
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