我国商业银行流动性风险的衡量及其影响因素研究

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1、湖南大学硕士学位论文我国商业银行流动性风险的衡量及其影响因素研究姓名：黄瓅莹申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：张强20110521硕士学位论文摘要商业银行经营的高负债性以及资金来源和运用两头在外的特点决定了商业银流动性风险管理的极端重要性。从历次银行业危机到最近席卷全球的金融危机，流动性问题是压倒商业银行的最后一根稻草。危机过后，人们开始反思金融体系，其中加强商业银行流动性风险管理就是其中的一个重要方面。由危机而引发的流动性风险管理的挑战，国内外学者和金融管理的实践部门也更加的关注商业银行流动性风险管理。在

2、这一背景下，本文就对商业银行流动性风险管理的相关问题进行研究。本文首先在对流动性风险管理的相关理论进行梳理，理顺商业银行流动性风险管理的理论脉络。在基础之上，从商业银行内生、外生两个角度对商业银行流动性风险的形成机理进行论述，并对商业银行流动性风险的危害性以及发达国家和巴塞尔委员会就商业银行流动性风险管理的具体做法作了详细的阐述。据此对商业银行流动性风险的静态和动态衡量方法进行分别介绍，对这两种方法进行对比分析，提出了采用主成份分析方法对商业银行的流动性风险进行衡量，并利用我国商业银行的实际数据对流动性风险进行衡

3、量，为进一步的分析商业银行流动性风险的影响因素作准备。在对商业银行流动性风险进行衡量的基础上，通过选择和构建能反映宏观经济变化的相关变量，设计了相应的模型，采用面板数据对模型进行实证分析。最后，将前文对商业银行流动性风险的衡量及其应用的理论与实证分析的结果，结合我国宏观经济的实际情况和商业银行经营管理的基本情况，从宏观与微观两个方面提出加强商业银行流动性风险管理相应的对策建议。关键词：商业银行；流动性风险；主成份分析；面板模型Ⅱ我囝商业银行流动性风险的衡量及其影响冈素研究AbstractCommercialBan

4、ksoperatingarehighdebtandcapitalsourceandusingtwoouterpropertiesdeterminetheliquidityriskmanagementofcommercialsilverextremeimportance．Fromthepreviousbankingcrisisrecentlyswepttheglobalfinancialcrisis，liquidityproblemsisthelaststrawoverwhelmcommercialbank．Aft

5、erthecrisis，Peoplebegantoreflectthefinancialsystem．Amongthemstrengthencommercialbankliquidityriskmanagementisoneoftheimportantaspects．Bycrisissparkedtheliquidityriskmanagementchallenge，domesticandoverseasscholarsandfinancialmanagementpracticedepartmentalsomor

6、eattentioncommercialbankliquidityriskmanagement．Inthiscontext，Thearticleistocommercialbankliquidityriskmanagementofrelatedproblemswerestudied．Thispaperfirstlyintroducedliquidityriskmanagementrelatedtheory，straightenoutthecommercialbankliquidityriskmanagemento

7、ftheoreticalcontexts．Inthefoundation，endogenousandexogenousfromcommercialBanksfromtwoanglesofcommercialbankliquidityriskofformationmechanismwasdiscussed．ForcommercialbankliquidityriskandtheharmfulnessofdevelopedcountriesandtheBaselcommitteeofcommercialbankliq

8、uidityriskmanagementthespecificmethodfordetail．Forcommercialbankliquidityriskofstaticanddynamicmeasuringmethodsareintroduced．Thesetwokindsofmethodsarecomparedandanalyzed．Proposesusingprin