我国商业银行的流动性创造规模及其影响因素的研究

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1、暨南大学硕士学位论文题名（中英对照）：我国商业银行的流动性创造规模及其影响因素的研究TheStudyontheScalesandDeterminantsofChineseCommercialBankLiquidityCreation作者姓名：谢雯娟指导教师姓名及学位、职称：杜金岷、博士、教授学科、专业名称：经济学、金融学学位类型：学术型论文提交日期：2016年5月4日论文答辩日期：2016年6月1日答辩委员会主席：论文评阅人：学位授予单位和日期：独创性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其

2、他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得暨南大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解暨南大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权暨南大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）学位论文作者签名：导师签名：签字日期：年月日签字日期：年

3、月日学位论文作者毕业后去向：工作单位：电话：通讯地址：邮编：摘要银行将基于其信用获得的流动性资金转化为投资于非流动性资产，为经济体系创造了流动性，这种流动性转换功能可定义为银行的流动性创造功能。本文将基于银行的流动性创造功能这一角度展开进一步研究。首先分析我国宏观因素对银行流动性创造规模的长期影响，并采用113家国内银行在2004—2014年的数据进行“协整检验”，发现资本市场的完善会使银行扩张流动性创造。然后，根据“金融脆弱挤压”和“风险吸收”两大理论学说，分析我国不同类型商业银行的流动性创造规模与资本比率的相互关系。并应用“联立方程模型”对其中28家银行进行实证分析，研究表

4、明：国有银行的资本比率对其流动性创造的影响不显著，而对于全国性股份制银行、区域性银行，提高资本比率会使流动性创造规模上升；而国有银行的流动性创造规模对其资本无显著影响，全国性股份制银行在流动性扩张后会主动提高其资本比率，区域性银行流动性创造规模对资本比率的影响显著为负。最后，本文基于研究结论提出“完善和发展我国资本市场”和“加强对区域性商业银行流动性风险的监管”等相关建议。关键词：银行流动性创造；规模的衡量；资本比率；联立方程模型IAbstractBankbasedontheircredittoacquireliquidfunds,andthenusedtoinvestilli

5、quidassets.Itcancreateliquidityfortheeconomy.Thisliquiditytransformationcouldbedefinedasthebank’sliquiditycreationfunction.Wewillbebasedonthistopictofurtherinvestigation.First,westudyonthelong-termeffectoftheeconomicgrowthrate,monetarypolicyandthedevelopmentleveloffinancialmarketsonthescales

6、ofChinesebanks’liquiditycreation.Andweperform“CointegrationTest”inamultiplelineartime-seriesestimatorframeworkonanexhaustivedatasetofChinesebanks.Weobservethatthedevelopmentofcapitalmarketspositivelyinfluencethescalesinlongtime.Then,weexaminetherelationbetweencapitalratioandthescaleswhichbas

7、edonthedataof28banksandsystemofequationsestimator.Wefindverydifferentresultsfordifferentkindsofcommercialbanks.Forstate-ownedcommercialbank,ithasnoeffectbetweencapitalratioandthescalesofbankliquiditycreation.Fornationalcommercialbanks,capitalratioh