商业银行系统性风险及其影响因素研究——基于我国上市银行数据实证

《商业银行系统性风险及其影响因素研究——基于我国上市银行数据实证》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、爆若方乂建研究生毕业论文（申请硕去学位）ｍ业银统性Ｍ险影响０素Ｗ巧一＊ｆ＾ａ论义击前题曰目上市银行数据实证作者姓名巧月倩工业工程研究方向金规方向指导教师李也、丹２０１６年０５月２４日学号：ＭＦ１３１５０３３论文答辩曰期：２０１６年化月２４日指导教师：（签字）＾ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅＳｙｓｔｅｍｉｃＲｉｓｋｏｆＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓａｎｄｉｔｓＩｎｆｌｕｅｎｃｉｎｇＦａｃｔｏｒｓ－ＢａｓｅｄｏｎｔｈｅｄａｔａｏｆｌｉｓｔｅｄｂａｎｋｓｉｎＣｈｉｎａＡＤｉ

2、ｓｓｅｒｔａｔｉｏｎＳｕｂｍｉｔｅｄ化ＮａｎｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｊｇｙＦｏｒｔｈｅＡｃａｄｅｍｉｃＤｅｒｅｅｏｆＭａｓｔｅｒｏｆＩｎｄｕｓｔｒｉａｌＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇｇＢＹＤａｉＹｕｅｑｉａｎＳｕｅｒｖｉｓｅｄｂｐｙＰｒｏｆ．ＬｉＸｉｎｄａｎＳｃｈｏｏｌｏｆＭａｎａｅｍｅｎｔＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＥｎｉｎｅｅｒｉｎｇｇｇＮａｎｉｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｊｇｙＭａｙ２４，２０１６南京大学学位论文原创性声巧本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下独立进行的研究工作所取得的成果，，论。尽我所知除了文中特

3、别加Ｗ标注引用的内容外文中不包含任何其他个人或集体己经发表或撰写过的研巧成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。、研究生签名：曰期：心、．《怖南京大学学位论文使用授权声明本学位论文作者同意学校保留并向国家有关部ｎ或机构送交学位论文的复印件和电子文档，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的一内容相致，，可Ｗ。除在保密期内的保密论文外允许论文被查阅和借阅公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权南京大学研究生院办理。研巧生签名：导师签名：日期：爷飾中

4、文摘要南京大学研究生毕业论文中文摘要首页用纸目一毕业论文题：商业银行系统性风险及其影响因素研《基于我国上市银行数据实证工程管学院工业工程金融方向专业２０１３级硕去生姓名：戴月倩指导教师（姓名、职称）：李丹（教授）摘要在经济全球化背景下，金融危机危害的广度和深度都不容小劇，因此金融体系的系统性风险管理尤为重要，其中，银行作为整个金融市场的核也部口，银行业的系统性风险更是关键一，牵发而动全身。本文在对银行系统惟风险界定的基础上，通过相关系统性风险测度理论的研巧，并选取较为成熟的测度方法，即ＣｏＶａＲ对我国上市商业银行的系统性风险水平进行计算分析和研巧

5、，得出级向看我国商业银行的系统性风险逐步增大；而从横截面看，不同类型银行的系统，性风险水平也有所差别；同时银行业的系统性风险水平与银行整体发展趋势息息相关系统性风险急剧增大大多伴随着流动性水平的缩紧和不良率的提升等问题。接着在此基础上通过对相关指巧的筛选分析及口限面板数据的回归，并构建影响稳定性一相应控制变量指标体系及进行滞后阶稳健性检验，Ｗ探巧不同指标变量对银行系统性风险：１），且对规模的影响，认为宏观经济变量及行业经济变量对系统性风险呈现明显巧相关较小的银行影响更明显；２）在银斤自身变量中，市盈率、最大十家客户贷款比例、不良率、收入成本比、存贷比、净资产收益率（

6、ＲＯＥ）对系统性风险呈正相关关系，ＧＤＰ增长率、银行业景气指数、流动性资产比率、资产规模、净利差收益率（ＮＩＭＰ）对系统性风险呈负相３）４）关关系；资产规模及成本收益率对银行规模不同的系统性风险具有不同的影响；在滞一后阶条件下，除流动性资产比率指标外效果依然显著。一最后在Ｗ上基础上，针对我国银行系统性风险的特征：，提出相关政策建议进步完善监管柜架，细化监管内容！理性看待不同指标对于国内银行风险水平的影响；实行联动监管的机制，加强各监管部口之间的合作与联系。本文的创新性主要在于：ＷＣｏＶａＲ模型为基础，通过分位数回向探索每家银行的系统性风险水平；通过自适应ｌａｓ

7、ｓｏ回归从众多变量中选取相关影响变量，Ｗ解决维数过高问题；针对相关变量与系统性风险之间可能的非线性关系，通过口限面板回归模型分类研巧。关巧词：银行系统性风险ＣｏＶａＲ自适应ｌａｓｓｏ回归口限面板回归Ｉ英文摘要南京大学研究生毕业论文英文摘要首页巧纸ＴＨＥＳＩＳ：ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅＳｙｓｔｅｍｉｃＲｉｓｋｏｆＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓａｎｄｉｔ