我国商业银行盈利模式市场化转型研究

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1、１０００４学校代码；密级：公开齡《道乂肇ＢＥＩＪＩＮＧＪＩＡＯＴＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文我国商业银行盈利模式市场化转型研究作者姓名牛得英学科专业金融学指导教师叶蜀君．…心ｔＡ心培养院系经济管理学院．－１Ｖ編如交４乂聲硕击学位论文我国商业银行盈利模式市场化转型研究’民ｅｓｅａｒｃｈｏｎ－ｔｏｎｏｆｈｎａｓｌ：ｈｅｍａｒｋｅｔｏｒｉｅｎｌ：ｅｄｔｒａｎｓｆｏｒｍａｉＣｉｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｒｏｆｉｔｍｏｄｅｌｐ作者

2、：牛得英导师；叶蜀君北京交通大学２０１６年４月学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权北京交通大学可Ｗ将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存提供阅览服务、汇编｜＾供查阅和借阅。同意学校向国家有关部口或机构送交论文的复印件和磁盘。学校可レッ为存在馆际合作关系的兄弟高校用户提供文献传递服务和交换服务。（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）学位论文作者签名：年臂家导师签名：／作签字

3、日期：年吟月／ＱＳ日签字日期：年令月日学校化码０００４密级：公开：１北京交通大学硕古学位论文我国商业银行盈利模式市场化转型研巧’ｒ－ｏｅｎ化ｄａｎｓｆｏｒｍａｔｏｎｏｆＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅｍａｋｅｔｒｉｔｒｉＣｈｉｎａｓｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｒｏｆｉｔｍｏｄｅｌｐ：１１１作者姓名：牛得英学号３１２０５：导师姓名：叶蜀君职称教授学位类别：研究生学位级别：硕±：学科专业金融学研究方向：金融理论与政策北京交通大学２０１６年４月Ｉ致谢

4、首先，我要感谢我的导师叶蜀君教授。我与叶老师的结缘起于我对学术研究工作的热爱和叶老师对我的认可。早在复习考研期间，我就从师兄师姐曰中得知了叶老师对待科研工作的治学严谨和对待学生的无微不至。有幸成为叶老师的学生是我学生生涯的一一枚励章，也是我人生成长道路上的次跳跃。在科研工作上，叶老师严谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的帮助和影响，在学习上和生活上、，叶老师都给予了我很大的关屯和帮助。叶老师在跟我们的交流中时常强＂＂工作中调先做人，在做事，这让我不管在科研、学习中和生活中，时刻都保持一、颗对人对

5、事的敬畏之屯，踏实做人、诚信做事。本论文的研究和撰写工作也是在叶老师的指导下完成的，叶老师不顾工作繁忙对我论文的反复修改工作提出了、许多宝贵意见，在此衷也感谢叶老师两年多Ｗ来对我学术和生活上的指导和关屯。此外，他们的理解，我也要感谢我的家人，感谢他们对我多年的养育和照顾、完成我的学业和支持使我能够在学校专屯，感谢他们在我成长道路上的无私付出和关怀。北京交通大学硕±学位论文？摘要利率市场化是衡量一国金融发展水平和金融深化程度的重要标志。利率市场化导致存贷利差收紧，使主导商业银行收入来源的利息收

6、入大幅缩减，利差主导盈利模式受到冲击，商业银行的可持续经营受到挑战。我国现阶段利率市场化改革基本完成，商业银行盈利模式亟需转型。本文的研究目的是在对我国商业银行盈利模式存在问题及面临挑战进行分析的基础上，找出影响我国商业银行盈利模式影响因素，为商业银行盈利模式转型发展及商业银行稳定经营和利润増长提供实践基础和理论依据。本文首先对商业银行盈利模式等概念进行界定和划分，在此基础上对商业银行盈利模式转型的相关理论和文献进行研究，并对美国、德国、日本和香港等国家或地区商业银行盈利模式及其与利率市场化相适应

7、的转型过程进行分析，并对其盈利模式中值得借鉴的做法进行总结和借鉴－ｒｓ。在ＨｏＳａｕｎｄｅ交易商领导模型基－２０础上对多产品净利差模型进行推导并构建实证模型，选取２００７１４年间中国１８家商业银行为样本，在对相关数据进行初步分析之后，在多产品净利差模型基础上运用静态面板数据对商业银行净利差和各影响因素之间的关系进行了实证分析。实证结果表明我国商业银行现阶段利息主导的盈利模式会受到基准利差变动影响，验证了我国商业银行现有盈利模式的弊端，即利差主导盈利模式会在很大程度上受到利率市场化的冲击，利率市场化导致

8、基准利差收紧将使得这种政策红利不复存在。实证结果同时表明我国商业银行盈利模式会受到准备金的机会成本、信用风险、运营成本等多种因素的影响。本文创新点在于引入长尾理论作为商业银行开展零售银行业务和中间业务的理论依据，引入多产品净利差模型对商业银行净利