天气状况对中国农产品期货市场影响的实证研究

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2、ｔｓｇ申请人姓名：何翠婷指导教师：曹广喜副教授专业名称：管理科学与工程研究方向：会黏工程与风险管理所在学院：经济管理学院二〇—六年六月独创性声明本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研巧工作及取得的研。巧成果本论文除了文中特别加Ｗ标注和致谢的内容外，不包含其他人或其他机构已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得南京信息工程大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。其他同志对本研究所做的贡献均己在论文中作了声明并表示谢意。

3、学位论文作者签名：受兮签字日期：州扛．）方关于论文使用授权的说明南京信息工程大学、国家图书馆、中国学术期刊、（光盘版）杂志化中国科学技术信息研巧所的《中国学位论文全文数据库》有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文挡，可Ｗ采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，并通一致过网络向社会提供信息服务。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相。）除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可公布（包括刊登论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权南京信息工程大学研究生

4、院如理。＾＾１＾开□保密（年月）保密的学位论文在解密后应遵守此＿（协议）＞＇学位论文作者签名：签字日期（ｐ、ｕ：ｉ／ｎｈ里—句麥指导教师签名：签字日期；ｂ＾＾＾＾目录ＩＩＩ摘要ＡｂｓｔｒａｃｔＶ一第章绪论１１．１研究背景１１．２研究意义２１．３研巧内容３１．４技术路线—４１．５可能的创新点５１．６本章小结６第二章文献综述７２．１农产品期货市场的国内外研究现状７２．２天气状况对金融市场影响

5、的国内外研究现状９２．３ＤＣＣＡ交叉相关系数的国内外研究现状１２２．４多重分形的国内外研究现状１４２．５本章小结１６第Ｈ章方法介绍及数据处理１８３．１方法介绍１８３２４．２数据处理３．３本章小结２９第四章天气状况与农产品期货市场整体相关性分析３０一４．１般天气状况与农产品期货市场的交叉相关性分析３０４３２．２极端天气状况与农产品期货市场的交叉相关性分析４．３交叉相关性的多重分形特征分析３５４．４本章小结３７Ｉ第五

6、章天气状况与农产品期货市场非对称相关性分析３９—５般天气状况与农产品期货市场的非对称交叉相关性分析．１３９５．２极端天气状况与农产品期货市场的非对＃交叉相关性分析４４５．３非对称交叉相关的多重分形特征分析４７５．４本章小结５０第六章结论与建议５１６．１研究结论５１６．２政策建议５２６．３不足与展望５４致谢５５参考文献５７作者简介６７ＩＩｍ摘要随着中国市场经济体制的产生与发展，我国放开了大多数农产品的价格，

7、取消了计划经济时代的统购统销政策，农产品的生产、流通及消费环节由市场进行调节一，推动了中国期货市场的诞生与快速发展。和些期货市场发展成熟的国家相同，由于自身的特性农产品成为了中国期货市场上最早的交易品种。现在我国期货市场上交易的品种大部分仍为农产品期货。随着全球气候的变暖，一。各种极端天气日益频发，对全球的经济造成了定的影响特别是农产品的生长与天气息息相关，由于受天气影响，时常出现价格异常波动等现象。本文研究目的在于探索天气对农产品期货市场的影响，并为农产品期货市场避免天气

8、特别是极端天气的影响提出相关的建议和措施。因此，本文选取了２００２年３月一一１５日一２０１４年１２月３１日大连商品交易所黄大豆号和２００４年９月２３日２０１４年１２月３１日玉米的日收盘价求出收益率作为农产品期货市场的研究对象；又选取了全国各省的省会天气数据、平均相对湿度、（平均气温日照时数）构建天气指数作为天气研究对象。通过运用ＤＣＣＡ交叉相关系数、非对称ＤＣＣＡ交叉相关系数－、多重分形消除趋势相关性分析ＭＦＤＣＣＡ方法、非对称多重分形消除（）－ＡＤＣ