基于惩罚函数表示的风险度量与g-期望的研究

《基于惩罚函数表示的风险度量与g-期望的研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、：１０４么么？０２１１单位代码分类号’号：２Ｍ３１１３巧密级：公弁学ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ基于惩巧否巧表示的风检度量与ｇ－期望论文题目：的研巧Ｔｈｅ＾ｉａｎｄＲｉｓｋ汾ｕｄｙｂｅｔｗｅｅｎｅｘｐｅｃ化ｔｏｎｇＭｅａｓｕｒｅｓｂａｓｅｄｏｎ化ｅＲｅｐｒｅｓｅｎ化ｔｉｏｎｏｆＰｅｎａｌｔｕｎｃｔｉｏｎｙＦ作者姓名尹巧培养单位金Ｒ巧巧巧专业名称概率论与数理统计指导教师巧靖

2、巧巧巧合作导师＿２０１６年４月２０日ｏ＾ｔｌ分类号：单位代码：１０４２２密级：学／叫ｕｔ静ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ论文题目－讀抑完：义ｊ廷巧忠教表乐抑床冷袁寺＾則呵々＜２Ｗｔ／Ｕ＆／么＾＾（ｗ严＾＾作者姓名诗ｆ培养单位专业名称和化ｒ若蘇徒冲指导教师巧■啼抱Ｉ豕旅合作导师＞〇Ｕ年Ｔ月＞１＾Ｊ日原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进

3、行研究所取得的成果，本。除文中已经注明引用的内容外论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本论文的研究作出重要贡献的个人和集体，均己在文中明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。Ｊ、论文作者签名：＿招日期：关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可Ｗ将本学位论文全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或其他复制手段保存论

4、文和汇编本学位论文。（保密的论文在解密后应遵守此规定）；论文作者签名：抑－导师签％日期＾＾７山东大学硕古学位论文目录中文摘要Ｉ英淵要ＩＩＩ一第章绪论１１§．１金融风险度量的产生及研究现状１１§．２论文主要结构３第二章几种风险度量的表示及关系４§２．１金融风险度量和可接受集合４２．２凸风险度量和相容风险度量５§２．３ＶａＲ和ＣＶａＲ６§§２．４分布不变的风险度量８２５滴风险度量１２§．§２．６基于效用函数的风险度量１７２．７扭

5、曲风险度量和谱风险度量化§第Ｈ章动态风险度量２３巧．１动态风险度量的定义和性质巧２巧．２动态凸风险度量和相容风险度量４巧．３动态烦风险度量２６－第四章风险度量与ｇ期望如４．１ＢＳＤＥ的定义和性质２８§－４．２ｇ期望诱导的风险度量的分布不变性３１§４－§．３ｇ期望和可接受指数３４－Ｉ－山东大学硕±学位论文第五章风险度量的应用３５姑巧．１风险度量的比较及实证分析３８巧．２风险度量在最优投资组合中的应用２３８巧．．１炯风险度量与最优投资组合５

6、§．２．２谱风险度量与最优投资组合４０附录４２参考文献４３纖４８－－ＩＩ山东大学硕±学位论文ＣＯＮＴＥＮＴＳＣｈｉ打ｅｓｅＡｂｓｔｒａｃｔＩＥｎｇｌｉｓｈＡｂｓｔｒａｃｔＩｌｌＣｈａｐｔｅｒ１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１１．１ＤｅｖｅｌｏｍｅｎｔｏｆＭｏｎｅｔａｒｙｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅｓａｎｄｒｅｓｅａｒｃｈｒｅｖｅｗ１§ｐｉ１．２Ｔｈｅｆｒａｍｅｗｏｒｋｏｆａｐｅｒ３§ｐＣｈａｐｔｅｒ２Ｓｅｖｅｒａｌｒｉｓｋｍ

7、ｅａｓｕｒｅｓａｎｄｔｈｅｉｒｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｓ４２．１Ｍｏｎｅｔａｒｙｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅａｎｄａｃｃｅｔａｎｃｅｓｅｔｓ４§ｐ２．２Ｄｅｆｔｎ化ｉｏｎａｎｄｒｏｅｒｔｂｅｔｗｅｅ打ｃｏｎｖｅｘｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅａｎｄｃｏｈｅｒｅｎｔ§ｐｐｙｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅ５２．３ＶａＲａｎｄＣＶａＲ６§§２．４Ｌａｗｉｎｖａｒｉａｎｃｅｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅ８§２．５Ｅｎｔｒｏｐｙｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅ１２２．６

8、Ｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅｓｂ报ｅｄｏｎｕｔｉｌｉｔｙｆｕｎｃｔｉｏｎ１７§ｒａｓｕｒｅａｎｃｔｒａｒｓｅａｓｕｒｅ２．７ＤｉｓｔｏｒｔｉｏｎｉｓｋｍｅｄＳｐｅｌｉｋｍ１８§Ｃｈａｐｔｅｒ３Ｄｙｎａｍｉｃｒｉｓｋｍｅａｓｕｒｅ２３