基于多主体仿真的原油期货市场交易策略优选研究

《基于多主体仿真的原油期货市场交易策略优选研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、．－‘－一？？一．？‘公一—／＾／．？、，；．一．：怒Ｖ■＇．＇？－＇；■．：；：ｒ；Ｖ．．＇：，．：；，—１，ｃ．．＾．＇＇、＾—；—；Ｊ——户＇．心－‘Ｖ－－－．＼．：＇如．舊語殘扯＇．’＇．．．．、：為：－．Ｖ喘以＇．．．盛．．萬總＇’＾，．．一垃。、＇，；＇－－．．：知冷：分类号，导，．苦／．．、＼密级请，■．．■■■’．－＇？？？■．＇－■＇．．、＇．巧．＇－＇＞二＾；—；！－一－早：．．、巧額－告忠？护＇；

2、－■■？－二：．．、三，．：．ｆ吉Ｐｔ中国地质大学（北京）、相至博去学位论文ｌｉ、．一．－．、掉＾．．．ＶＶ．．＇甲＇诚裤Ｗ在，—．…？？＇‘＞以一乃－茂，．．；：．Ｖ．’．．？＂．＾■。：．＇、．＇．．．江活常；Ｈ；二基于多主体仿真的原油期货市场讀：：；－－游语矮＇交易策略优选研究與、＇＇－＇－－：‘，、；：－二－嫁／滅言軒二早：乂＾；；苗，．：＞并，￣‘．．．．＇心’、＇：—、一■．Ｊ．二Ｖ＇．．－９．％／＞／—：—；．＇―一．〇班：二－气

3、背入－；，心其．，／／Ｖ！：＾咳…－＇－－＇’ｖ浴－心．－ｖ＇ｙ＇＾Ｖ？卢ｖ伊與＇气’＇—’、＇’卢．’．记＇、，’苦；心＜Ｖ０．．、苦／＾、号．．，猜．楚＜縣０＾＇＇■■＇■一＊■．＇，、＇■？．一＊＇＇－■－？…？？；八一＂一＇？？．■．若ＶｆＡ／．＜％：：；；ｙ．一＾＇；＇＇：山‘．、户－－＾六－＇：．／為货Ｐ知Ｖ托苗．／专＼，Ｖ＇Ｖ＇＾－片户．巧：．：＇，－．，．六．巧：＿：夸：扩；為女舊＇＞节、－廣＇＇、ｙ＇‘．＇．、、．－一、苦一巧．诗；，兹；

4、：．絶參、兴’－．一—＇＇，＼．：：—二祭ｒ式：互ｒ、强＼＇：苗＾＇、亏；３００７１２００１１，猿，芳＿Ｖ号学’－義——、．‘；气．二．、ｆ；Ｖ．拓苗．．兴：文；．ｒ杆：王．研生利军：究－；、．．；：次：八；；這兴芦这芭％？？；：ｙ乂抑二這Ｖ业：；管理科学与工程专餐．＇—ｒ，＇、；－二：．非在：：一：片运扣＇＇Ｋ心－；；；理息系统方向信息管与信．研究－－■—＊？ｉ．、＼一、—一二＆．巧；海忠授子指导教师安教，二某．Ｓ—－Ｉ、－、－＇Ｖ—．＿巧

5、兴；，．…．．：Ｖ．．．．海辕識结．；取苦电’式皆—＇心．、：推．中，＿；巧巧心？：：；＇’心＇－片．巧，１搞＞＼．：；—嘴ｘ，ｙ若八镇Ｖ梦：＇一．．．Ｖ气；１６０５一，２０：；年月－方Ｖ巧；讀續ｒ；度疋八譜ｉ—、：‘：，兴矿；．去－、．．巧．韻盏與．Ｖ作焉Ｖ，、讀’．。■‘．＇《、韦．：产识巧’．‘八＇苗Ｖ■单．．片＇－■‘．．’城，．．．．＼二护直，■占：、乙：；Ｕ分类号密级中国地质大学（北京）博士学位论文基于多主体仿真的原油期货市场交易策略优选研究学号：

6、3007120011研究生：王利军专业：管理科学与工程研究方向：信息管理与信息系统指导教师：安海忠教授2016年05月ADissertationSubmittedtoChinaUniversityofGeosciencesforDoctoralDegreeOptimizationofTradingRulesintheCrudeOilFuturesMarketwithAgent-BasedSimulationPh.D.Candidate:WangLijunMajor:ManagementScienceandEngineeringStudyOri

7、entation:InformationManagementandInformationSystemDissertationSupervisor:Prof.AnHaizhongChinaUniversityofGeosciences(Beijing)摘要原油期货市场是能源金融市场的重要组成部分，如何进行原油期货市场的交易策略制定是投资者面临的重要问题。原油期货市场的复杂多变，不同交易策略之间相互影响，交易者需要动态地调整交易策略，才能适应市场变化，获取较高收益。针对原油期货市场，使用基于Agent模拟仿真的方法，通过模拟仿真进行原油期货市场交

8、易策略的动态优选。主要研究工作和结论如下：（1）以复杂适应系统理论为指导，构建了基于Agent的原油期货市场交易仿真模型。现有研究大多基于静态历史数据进行策略优选，