基于分形理论的外汇var风险度量研究

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1、单位代码：１００１０学号：唤化《化义乂緣ＸｉＪｒｒＳ／硕±研究生学位论文题目違ｆ分命裸祀义Ｖ从成隨意是；＾祷专业凑罹科爸烏王您■研究生■￡＞兩秉指导巧师新）曹＾曰期：２＾年Ｓ月Ｐ曰ＩＩ北京化工大学学位论文原创性声明本人郑重声明；所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的內容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。作

2、者签名：？一流君日期；，关于论文使用授巧的巧明学位论文作者完全了解北京化工大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京化工大学。学校有权保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被査阅和借阅；学校可！＾公布学位论文的全部或部分内容、，可Ｗ允许采用影印缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。□论文暂不公开（或保密）注释；本学位论文属于暂不公开（或保密，。）范围在年解密后适用本授权书？□非暂不公开（或保密）论文注释：本学位论文不属于暂不公开（或保密）范围，适用本授权

3、书。－作者签名：主前日期：１１ｔｉＹ导师签名：义日期：作学位论文数据集中图分类号Ｃ９３学科分类号６３０．５０９９论文编号１００１０２０１６０８６３密级公开学位授予单位代码１００１０学位授予单位名称北京化工大学作者姓名王巧君学号２０１３２００８６３获学位专业名称管理科学与工程获学位专业代码０８７１００课巧来源其他研究方向金點工程论文巧目基于分形理论的外汇ＶａＲ风险度＊研究关键词ＡＲＦＩＭＡ樸型，ＦＩＧＡＲＣＨ樸型，ＶａＲ？论文答辩曰巧２０１６．０５．２２论文类型基础研

4、究学位论文评闲及答辩委员会情况姓名职称工作单位学科专长指导教师槪健ｍ北京化：Ｌ大学商务智能与致据挖掘，评阐人１汤玲副教授北京化工大学预測与仿真理论与方法，能源经巧与金融评阅人２周波副教授对外经巧贸易大学经巧学工大、工程Ｓ鱗委员会拂方巧教授北京化学Ｉ競音？Ｉ＾答辩委员１张爱美副教授北京化工大学组＾设计与人力资巧管答辩委员２刘试副教授北京化工大学理；柔性战略与供应链ｓｆ答辩委与、工程员３ｆｔ维巧副教《北京化工大学！｜２！疆ｉｆ源＾环境．能源经济答辩委员４吴

5、卫红副教授北京化工大学学与政巧、项目管珪、ＩＩＩ技术创新巧理注一４．２．３：论文类型：１．基础研究应用研究．开发研究．其它二．中图分类号在《中国图书资科分类法》查询．ＧＢＴ４５－互．学科分类号在中华人民共和国国家标准／１３７９）《》（学科分类与代玛中查询．四．论文编号由单位代码和年份及学号的后四位组成．＾基于分形理论的外汇ＶａＲ风检度量研究巧要一个重要组成部分汇率作为经济贸易中的，在当今经济贸易全球化的环境中，发挥着越来越重要的作用。自２０世纪７０年代布雷顿森林体系崩溃来，越来越多的国家开始实施浮

6、动汇率制度，因此也加剧了国际金融市场的汇率波动一。汇率的波动给经济贸易活动带来定的风险不确定性，不可避免的产生风险。纵观近几千年的国际经济贸易活动，汇率一定的冲击和危害风险都对经济贸易活动产生了，比如俄罗斯的卢布危机、亚洲金融危机等，这些重大金融危机事件，都对国家经济情况给Ｗ重创。而近些年，全球经济也在遭受着自２０世纪７０年代ｙＡ来最严唆的考验。２００８年美国次贷危机使得金融危机初现端倪，导致了金融、能源、Ｗ及巧级产品价格的大幅波动。雪上加霜的是国际主要的债券收益率也因此低迷，欧元区成员，金融企业损失惨重。而送场危机还在持续升级一无

7、力承受金酷危机的影响。、欧盟，系列负面效应出现冰岛国家破产一２００９０月年，些成员国也纷纷陷入了债务危机。１欧元危机正式爆发。国际主要汇率走势复杂波动加剧，汇率市场风险不断増加。本文通过利用多重分形理论，对外汇市场的分形特性进行分析，然后运用ＡＲＦＩＭＡ和ＦＩＧＡＲＣＨ模型对外汇市场波动的收益率和波动率进巧研究，并对风险进行了ＶａＲ度量研究。Ｉ北京化工大学硕女学位论文论文首先介绍了近年来外汇市场风险度量的研究现状，然后作者基于分形市场假说，提出运用多重分形理论从微观角度对外汇市场的分形ＡＲＦ－特性进行研究