基于var模型的我国银行体系脆弱性研究

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1、中图分类号：F830.91论文编号：102870916-s002学科分类号：790.7340硕士学位论文基于VAR模型的我国银行体系脆弱性研究研究生姓名李倩学科、专业金融学研究方向公司金融指导教师徐菱涓副教授南京航空航天大学研究生院经济与管理学院二О一六年三月NanjingUniversityofAeronauticsandAstronauticsTheGraduateSchoolCollegeofEconomicsandManagementAnAAnnEmpiricalEEmpiricalmpiricalStudySStudytudyofooffBankingB

2、BankingankingFragilityFFragilityragilityiniinnChinaCChinahinaBasedBBasedasedonoonnVARVVARARModelMModelodelAThesisinFinancebyLiQianAdvisedbyA.Prof.XuLingjuanSubmittedinPartialFulfillmentoftheRequirementsfortheDegreeofMasterofEconomicsMarch,2016承诺书本人声明所呈交的硕士学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。

3、除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得南京航空航天大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。本人授权南京航空航天大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。（保密的学位论文在解密后适用本承诺书）作者签名：日期：南京航空航天大学硕士学位论文摘要在金融领域内，银行体系占据着十分重要的地位。相对于其他行业而言，银行业更加频繁的出现各种“问题”，究其原因，便是银行体系内部脆弱性的存在。当内在的脆弱性不断地积累，达到一定的程度后，就会爆发银行以至

4、金融和经济危机。因此，各大学者对于银行体系脆弱性及其影响因素这个问题的研究一直比较重视。本文首先阐述了研究背景、目的和意义，然后对国内外关于银行体系脆弱性的最新研究成果与相关理论进行述评，分析现有研究的长处与不足。其次，总结概括银行体系脆弱性相关理论基础。然后借鉴与分析国内外对脆弱性指标体系的研究，概括出对我国银行体系脆弱性产生影响的主要因素，确定评价指标体系。通过构建虚拟beta系数代表银行脆弱性，建立Var模型，以2004-2015年第一季度我国银行体系脆弱性季度指标值为研究对象进行实证分析，分析各指标对beta系数的影响程度并阐述银行体系季度脆弱性走势。分析

5、结果显示，宏观经济状况和银行内部因素共同影响着我国银行体系脆弱性；不同的影响因素对银行体系脆弱性的影响具有不同的时间长短效应；不同经济状况下，适当调整相应变量可改善银行脆弱性。最后，结合实证检验结论和我国银行体系发展的具体实情，从宏观经济环境、银行体系及银行自身三方面提出我国银行体系脆弱性分散与化解的对策建议。关键词：银行体系，脆弱性，VAR模型I基于VAR模型的我国银行体系脆弱性研究ABSTRACTAABSTRACTBSTRACTInthefinancialfield,thebankingsystem'spositionshouldnotbeunderestim

6、ated.Comparedwithotherindustries,thebankingindustryismorepronetorisk,theprimarycauseliesinitsinherentvulnerability.Onceaccumulatedtoacertainextent,itwillleadtotheoutbreakofthebankaswellasthefinancialandeconomiccrisis.Therefore,thevulnerabilityofthebankingsystemanditsinfluencingfactors

7、hasbeenanimportantissue.Firstly,thispaperdescribesthebackground,purposeandsignificanceoftheresearch,andthenbyreadingthelatestresearchresultsandrelatedtheoriesofthebankingsystemfragility,itanalyzestheadvantagesanddisadvantagesofexistingresearch.Secondly,summarizethetheoreticalbasisofth

8、ebank