基于var模型的我国银行系统性风险分析

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1、万方数据H录目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯IABSTACT⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯IDI．．．．．．gglIQ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯II第1章引言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一11．1选题意义和研究背景⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·11．2国内外文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·21．2．1国外研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”21．2．2国内研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“21．3本文研究结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、⋯⋯⋯⋯⋯·31．4研究的方法及创新之处⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·41．4．1本文研究方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一41．4．2本文的创新点⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯”4第2章银行系统性风险的理论分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯52．1银行系统性风险的相关概念⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·52．2银行系统性风险的形成机理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·52．2．1金融脆弱性理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“52．2．2风险溢出与传染学派理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯62．3银行系统性风

3、险的度量方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯‘72．3．1综合法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“72．3．2网络分析法和矩阵法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一72．3．3基本指标法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯“82．3．4VaR方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8第3章我国银行业系统性风险防范现状及存在问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯·103．1我国银行业系统性风险防范的发展历程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯103．2我国银行业系统性风险防范的现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯113．2．1银行系统性风险管理能力

4、全面提高⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯‘113．2．2银行系统性风险治理取得一定成果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·113．2．3银行系统性风险监管效果不断提升⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·123．3我国银行业系统性风险防范存在的问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯123．3．1缺乏风险管理意识⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯123．3．2尚未建立全面有效的风险管理体系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·12III万方数据H录3．3．3风险防范技术落后⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯133．3．4内部控制理念存在着一定的差别⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·133．3．5监管方式和手段存在不足⋯

5、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·13第4章我国银行系统性风险的实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．154。l模型的构建⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯154．2样本选取与处理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯164．2．1样本数据的选取⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··164．2．2样本数据的分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··164．3GARCH模型的VaR计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··194．3．1GARCH模型的建立⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯194．3．2VaR的计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

6、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯214．4实证结果分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··21第5章发达国家银行系统性风险防范的经验分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-225．1花旗银行应对系统性风险分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯225．1。1美国银行系统性风险的表现与影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·225．1．2花旗银行对系统性风险的防范⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·235．2渣打银行应对系统性风险分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯·255．2．1英国银行系统性风险的表现与影响⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯255．2．2渣打银行对系统性风险的防范⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

7、⋯⋯⋯·265．3国外银行系统性风险防范对我国银行的启示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一285．3．1组织结构方面⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯··285．3．2VaR模型方面⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯29第6章我国银行系统性风险防范措施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．306．1对风险管理意识和风险管理体系进行完善⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯306．2改进风险防范技术⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯306．3提升政府监管水平⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯316．4完善银行内部控制理念⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯316．

8、5国外银行的发展所提供的丰富的经验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯326．6加强对系统