基于var模型的我国gdp平减指数研究

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1、青岛理工大学硕士学位论文基于VAR模型的我国GDP平减指数研究姓名：黄新奇申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：邢秀凤201106青岛理T大学硕十学位论文摘要通货膨胀是宏观经济领域的重要现象，与经济运行有着密切的联系，准确的衡量现实中的通货膨胀水平，对于经济稳定发展具有重要意义。目前，世界各国普遍使用消费者物价指数(CPI)作为衡量通货膨胀的标准。但我国居民最终消费支出在国内生产总值中所占比重较小，不能全面反映物价的变化。国内生产总值(GDP)平减指数是名义GDP与实际GDP的比率。它的计算基础比消费者物价指数更广泛，涉及全部商品和服务，除消费外

2、，还包括生产资料和资本、进出口等。因此，GDP平减指数能够更加准确地反映一般物价水平走向，是衡量通货膨胀程度最合适的综合价格指数。GDP平减指数和消费者物价指数由于存在核算范围和计算权重的不同，造成了两种价格指数数据的不一致。本文从实证角度对1978年至2009年的两种数据进行比较，并解释了两者存在不一致的主要原因。然后运用最小二乘法建立GDP平减指数、消费者物价指数、工业品出厂价格指数三者的回归方程，模型预测结果显示2011年我国仍然面临着较大的通胀压力。随后使用GDP平减指数作为衡量我国通货膨胀水平的标准，采用格兰杰因果关系检验找出对我国通货膨胀起

3、主要作用的因素有经济增长、货币供应量、投资和外汇储备。通过建立向量自回归模型、脉冲响应函数发现，以上四种因素对通货膨胀的影响存在着明显差异。方差分解的结果表明，对通货膨胀变化的贡献率由高到低分别为经济增长、货币供应量、投资和外汇储备。最后使用经济增长、货币供应量、投资和外汇储备作为影响因素，分别建立基于GDP平减指数和消费者物价指数的脉冲响应函数。通过分析发现，在短期，如果经济增长过快或货币供应量增加，表现为GDP平减指数上涨幅度大于CPI；如果投资或外汇储备增加，则CPI上涨幅度大于GDP平减指数。长期来看，经济增长对两种数据的累积作用效果相当，货币

4、供应量和投资的变化导致CPI的变化幅度大于GDP平减指数，外汇储备的变化则导致GDP平减指数的变化幅度大于CPI。关键词：GDP平减指数；通货膨胀；向量自回归模型青岛理丁大学硕十学位论文AbstractAsa11importantphenomenoninthefieldofmacroeconomics，Inflationiscloselylinked、析thmacroeconomicoperation．Accuratelymeasuringthereallevelofinflationhasgreatsignificanceforthestablede

5、velopmentoftheeconomy．Currently,manycountriesgenerallyuseConsumerPriceIndex(CPI)asastandardmeasureofinflation．However,finalconsumptionexpenditureofresidentsintheproportionofGDPissmaller,call’tfullyreflectthepricechanges．Grossdomesticproduct(GDP)deflatoristheratioofnominalGDPandr

6、ealGDEIthasmoreextensivecalculationbasethantheCPI，coveringallgoodsandservicesincludingproduction，capital，importandexportexceptconsumption．Therefore，GDPdeflatorCanreflectthegeneralpricelevelmorecorrectly,itisthemostappropriatecompositepriceindextomeasureofinflation．GDPdeflatorand

7、theCPIarenotequalbecauseofthescopeandweightofaccountingdifferences．Inthisdissertation，comparedbothdatafrom1978to2009empirically,andexplainedtheinconsistency．ThenusetheleastsquaremethodtoestablishregressionequationfromGDPdeflator,CPIandProducerPriceIndex(PPI)．Predictedtherearesti

8、llgreaterinflationarypressuresin201bythemodel．T