基于var模型我国cpi、食品价格指数与居住价格指数关系实证研究

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1、基于VAR模型我国CPI、食品价格指数与居住价格指数关系实证研究　　【摘要】基于VAR模型，本文对2008年1月到2011年12月我国CPI、食品价格指数、居住价格指数进行实证分析，结果表明：三者之间存在着稳定的协整关系，而CPI的上涨会促进食品价格指数和居住价格指数的上涨，食品价格指数对CPI上涨的贡献率比居住价格指数大。【关键词】居民消费价格指数，食品价格指数，居住价格指数，VAR模型一、引言2008年以来，我国居民消费价格指数CPI指数不断高涨，同时，食品价格指数也波动不断。居民消费消费价格指数是反映居民购买并用于消费的商品和服务项目价格水平的变动趋势和变动幅度的指数

2、，其中食品价格指数是CPI的重要组成部分，权重接近三分之一；居住价格指数也随着房价的高涨而不断上涨。因此，有必要对CPI与食品价格指数、居住价格指数的关系进行实证分析。本文选取2008年1月至2011年12月月度CPI、食品价格指数、居住价格指数的数据，采用VAR模型研究三者间的关系。二、实证分析4（一）变量及样本数据选取。本文选取2008年1月到2011年12月的月度CPI、食品消费价格指数和居住价格指数来研究三者之间的关系，数据来源是中国统计局数据库。文章中以CPI表示居民消费价格指数，以SP表示食品消费价格指数，以JZ表示居住消费价格指数，为了消除可能存在的异方差性，

3、所有的变量都采用对数形式。（二）平稳性检验。在进行平稳性检验之前，运用Eviews6.0中的X11方法将LNCPI、LNSP、LNJZ进行季节性调整，得到新序列LNCPI_SA、LNSP_SA、LNJZ_SA。对序列LNCPI_SA、LNSP_SA、LNJZ_SA进行单位根检验。检验结果表明，序列LNCPI_SA、LNJZ_SA、LNSP_SA在5%的显著性水平上都是非平稳的序列，三个序列在一阶差分后，5%的显著水平上都是平稳的序列，因此，原序列是一阶单整序列，可以进行协整关系检验。（三）协整性检验。根据AIC准则，VAR模型中的滞后阶数为2阶，在滞后阶数为2的情况下，利用

4、Johansen检验对序列进行协整检验，Johansen检验结果说明，存在一个协整关系，说明居民消费价格指数、食品价格指数、居住价格指数之间存在着长期的稳定关系。（四）建立VAR模型（1）VAR模型稳定性检验：前面确定VAR模型的最优滞后阶数为2阶，利用Eviews6.0软件检验AR特征值在单位圆内，说明滞后阶数为2阶的VAR模型是平稳的。4（2）建立VAR模型的结果为：（3）脉冲响应图：采用脉冲影响函数方法分析对居民消费价格指数对食品价格指数和居住价格指数的冲击影响。结果为：从图中可以看出，LNCPI_SA的一个正的冲击会对LNSP_SA有正的的影响，随后影响逐渐下降，这

5、说明居民消费价格指数的增长会引起居住价格指数的增长。LNCPI_SA的一个正的冲击会对LNCJZ_SA有正的影响，随后影响逐渐下降，这说明居民消费价格指数的增长会引起食品价格指数的增长。三、结论本文采用实证分析的方法研究了CPI、食品价格指数和居住价格指数三者间的关系。从统计数据上看，三者之间呈现相同的变化趋势，协整分析表明其具有长期均衡的关系。Granger因果检验结果表明CPI上涨会导致食品价格指数和居住价格指数的上涨，所以减缓食品价格指数和居住价格指数的上涨需要从CPI入手。参考文献：[1]NakayamaToshiko，PaulMonson.Foodpricesle

6、adaccelerationofinflationinfirstquarter[J].MonthlyLaborReview.June1978[2]熊文静.CPI4与食品价格关系及趋势研究[J].中国集体经济，2008[3]任洁，赵旭.基于VAR模型的CPI影响因素分析[J].合作经济与科技，2008[4]吕晓雯.基于VAR模型的CPI与食品价格指数实证分析，20124