基于garch模型的多变点统计分析

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6、宪钟(教授)答辩日期：2016年3月19日西安工程大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果，本论文不包含任何其他个人或集体已经。除文中已经注明引用的内容外发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式标。。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担■学位论文作者签名；＾曰期＇占年多月巧日：西安工程大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留，同意学校保留并

7、、使用学位论文的规定。本人授向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅权西安工程大学教学目的使用本学位论文，将全部或部分内容编入有关数据库进行检。索、缩印或扫描，可Ｗ采用影印等复制手段保巧和汇编本学位论文□保密年解密后适用本授权书。，在＿本学位论文属于囚不保密，□立即或在□！年口２年后开放使用。学位论文作者签名：指导教师签名；化日期Ｉ曰期：年９月巧日；冶年名月弓日基于GARCH模型的多变点统计分析摘要：由于广义的自回归条件异方差模型(gene

8、ralizedautoregressiveconditionalheteroskedasticitymode,简称GARCH模型)存在方差滞后项，能够有效地描述条件方差的动态特征，因此被广泛运用于金融领域，但是在实际生活中，参数存在变点的情况会使GARCH模型的统计性质发生改变，所以对GARCH模型的参数存在变点的问题进行研究是很有必要的．本文研究GARCH(1,1)模型参数存在多个变点时的检验问题．本文主要解决的问题如下：首先，对自回归移动平均模型(a