基于bp神经网络模型和nar动态神经网络模型的期货跨品种套利策略对比研究——以焦炭、铁矿石和螺纹钢为例

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5、±学位期间在导师指导下完成的硕丈学位论义。本论文的硏究成果归浙江財经大学所有，本论文的研巧巧容不得巧其、使用学化论文的规定，他单位的名义发表。本人完全了解浙江财经大学关于佛存同意学校保留并向有关部口送巧论文的复巧件和电子版本？允许论文被査阀和借１、缩印或其他赏制手段保巧论文，可阅Ｉ可＾＾采用影印。本人授化浙化财经大学Ｗ公布论文的全部或部分内容。：七曰作者签名；曰期灿年月９ｋ学位论义的耍求。姪审査，确化巧论文已符合浙汪财经大学硕导师签名：日期年ａ月円＼—、Ａ一硕士学位论文基于BP神经网络模型和NAR动态神经网络模

6、型的期货跨品种套利策略对比研究——以焦炭、铁矿石和螺纹钢为例2016年12月MASTERSDISSERTATIONTheComparativeStudyaboutInter-commodityArbitrageStrategyBasedonBPNeuralNetworkandNARDynamicNeuralNetwork–ACaseStudyofCoke,IronOreandRebarDecember.2016浙江财经大学硕士学位论文摘要随着国民经济的持续发展，钢铁的需求日益增大。同时，铁矿石作为冶炼钢铁的原材料，需求量不断增长。我国铁矿石主要来源于国外进口，同时

7、我国铁矿石的消耗量和进口量居全球首位。鉴于此，铁矿石价格的波动对我国国民经济的发展影响甚大。然而，中国一直是国际铁矿石价格的被动接受者，这对国内相关行业的发展影响颇重。就冶炼工序而言，钢铁为焦炭和铁矿石的冶炼产物；就产业链而言，钢材期货作为焦炭期货和铁矿石期货的上游产品，三者可以进行套保交易，抵御市场波动风险。但是现有关于钢材产业链期货跨品种套利策略研究成果主要集中于对焦炭和螺纹钢两种期货间进行跨品种套利。因此，本文研究钢材产业链跨品种套利是理论研究的有益补充，将国内钢材产业链的跨品种套利策略研究从两种期货间套利扩展为焦炭、铁矿石和螺纹钢三种期货品种间的跨品种套利

8、策略研究。