后危机时代我国商业银行流动性风险管理研究——以华夏银行为例

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1、专业学位硕士学位论文后危机时代我国商业银行流动性风险管理研究——以华夏银行为例作者姓名廖妍婷学位类别金融硕士指导教师肖崎副教授刘媛媛高级经济师所在学院经济与贸易学院论文提交日期2016年4月AStudyontheLiquidityRiskManagementofChineseCommercialBanksinPost-CrisisEra——TakeHuaxiaBankforExampleADissertationSubmittedfortheDegreeofMasterCandidate：LiaoYantingSupervisor：AssociateProf.XiaoqiSouthCh

2、inaUniversityofTechnologyGuangzhou,China分类号：F832学校代号：10561学号：201421932073华南理工大学硕士学位论文后危机时代我国商业银行流动性风险管理研究——以华夏银行为例作者姓名：廖妍婷指导教师姓名、职称：肖崎副教授申请学位级别：金融硕士学科专业名称：金融研究方向：金融机构监管论文提交日期：2016年4月20日论文答辩日期：2016年6月4日学位授予单位：华南理工大学学位授予日期：年月日答辩委员会成员：主席：王仁曾教授委员：钟永红副教授、许林副教授、陈创练副教授、陈逸敏高级经济师华南理工大学’学位论文原创性声明本人郑重声

3、明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研。究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式标明本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名麵日期：長年６月日］学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，良Ｐ；研究生在校攻读学位期间论文王作的知识产权单位属华南理王大、学。学校有权保存并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子（版，允许学位论文被查阅除在保密期内的保密论文外）；学校可

4、、公布学位论文的全部或部分内容，可允许采用影印缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容一相致。本学位论文属于：□：）保密，（校保密委员会审定为渉密学位时间年月日于年月日解密后适巧本授权书。对尔保密同意在校园网上发布，供校内师生和与学校有共享，－协议的单位浏览；同意将本人学位论文提交中国学术期刊（光盘版）电子杂志社全文出版和编入ＣＮＫＩ《中国知识资源总库》，传播学位论文的全部或部分内容。＂＂ａ请在上相应方框内打／（）＇：作者签名曰期侵蛹＾＾教签名：日期指导师＾－．；系：电子邮箱作者联电话．

5、地址编联系含邮），（摘要流动性风险是商业银行面临的最根本的风险，因此有效管理流动性风险对商业银行来说有着重要的意义。后危机时代以来，随着金融脱媒的加速、影子银行的兴起、互联网金融的快速发展以及商业银行业务模式的转变，我国商业银行的流动性环境出现了新的变化，这使得我国商业银行的流动性风险管理面临着新的挑战。虽然商业银行和监管当局陆续采取了一系列措施对商业银行的流动性风险进行管理，但是商业银行的流动性风险状况依然不容乐观。论文主要以华夏银行为例研究后危机时代我国商业银行流动性风险管理。首先，进行后危机时代我国商业银行流动性环境变化的阐述及现状分析。其次，拟选取2007年第4季度到20

6、15年第4季度期间华夏银行的流动性指标作为研究样本，采用比较分析的手段对华夏银行流动性风险的现状进行剖析，总结出华夏银行流动性风险的特点。再次，运用规范分析的方法探究华夏银行流动性风险的成因，并陈述各成因的影响机制。然后，选用2007年第3季度到2016年第1季度期间华夏银行的流动性指标和引起华夏银行流动性风险的变量作为样本数据，构建VAR模型对指标和变量进行回归分析，来证明相关变量确实能够引发华夏银行流动性风险。最后，在实证的基础上结合国内外流动性风险管理的新进展、我国商业银行流动性风险的现状以及个案分析中的典型性因素，提出流动性风险管理的建议。论文的主要贡献包括：剖析了后危机时代华

7、夏银行流动性风险的成因并以实证分析的方式加以证实；在结合我国商业银行流动性风险现状、个案分析中的典型性因素和国内外流动性风险管理的新进展的基础上，提出了宏观审慎视角下的商业银行流动性风险管理建议，克服了现有的微观审慎流动性风险管理方法的弊端，为商业银行制定一套科学有效的流动性风险管理措施提供了新的思路。关键词：后危机时代；商业银行；流动性风险；宏观审慎IABSTRACTLiquidityriskisthemostfundamentalriskt