后危机时代我国中小商业银行流动性问题研究

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1、厦门大学硕士学位论文后危机时代我国中小商业银行流动性问题研究姓名：李永珠申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：许文彬201104摘要商业银行经营要遵循安全性、流动性和盈利性三原则。在这三项原则中，流动性处于关键的地位。Diamond和Dybvig(1983)指出：银行的实质是实现缺乏流动性的资产和高流动性的负债之间的转换，从而为整个社会创造流动性。但与此同时，银行集中了整个社会的流动性冲击，使得流动性风险成为银行体系的内生性问题。由美国次级债引发的信贷危机其诱因与后果都与全球“流动性’’水平密切相关。2007年全面爆发的美国次级贷款危机是流动性过剩问题走向高峰的演变，并彻底打击

2、了信贷市场信心，导致欧美信贷市场严重紧缩，并一度出现美元流动性紧张和失衡的局面。次贷危机爆发后，很多中小商业银行陷入流动性不足的局面，有些中小商业银行甚至破产，流动性受到了极大的冲击，中小商业银行的流动性管理面临着巨大的挑战，流动性风险管理成为中小商业银行一项基本而重要的工作。本文通过对危机后期大型银行和中小商业银行的流动性状况进行对比，使用面板数据对中小商业银行流动性的影响因素进行分析，得出的结论是中小商业银行的流动性状况受到次贷危机的影响较深，同时外部影响因素较中小商业银行自身的内部因素对其流动性影响更为显著。在论文的最后，针对实证结果结合后危机时期最新的政策实际提出相关的政

3、策建议，从宏观和微观两个层面分别提出了加强中小商业银行流动性管理的政策建议，从而为后危机时代我国中小商业银行的流动性管理设计提供依据。本文的研究方法在逻辑上是采取从理论到实证，从实证到结论的方法，逐步深入地阐述、分析、验证中小商业银行流动性问题，最后得出结论，提出建议。在论证方法上，本文采取理论与实践相结合、从一般到特殊，同时将逻辑演绎与实证检验、定性分析与定量研究相结合，全面地、多角度地、多层次地论述文章主题，从而得出结论，提出建议。关键词：后危机时代；流动性；中小银行；AbstractCommercialbankshavethreeprinciples：thesafety,t

4、heliquidityandprofitability．Theliquidityisatakeypositioninthesethreeprinciples．ItispointedbyDiamondandDybvig(1983)that：thenatureofbanksistoconvertassetsoflowliquidityintodebtsofhighliquidityandthuscreateliquidityforthewholesociety．However,atthesametime，bankshavebecomethekeyentitiesexposedtoth

5、eliquidityoftheentiresociety，causingliquidityriskastheinherentproblemofthebankingsystem．Theincentivesandconsequencestriggeredbysubprimecrisisarecloselyrelatedtotheglobal“liquidity”．Theoutbreakofcrisisin2007indicatedthatexcessiveliquidityhadbeenmovedtowardsthepeak．Itthoroughlyattackedthecredit

6、marketconfidence，ledtoaseriouscrunchofcreditmarketinEuropeandAmerica,andonceappearedthesituationoftheseriousandimbalanceliquidity．Sincethesubprimecreditcrisishasbeenerupted，anumberofsmallandmedium—sizedbankshavebeenrunoutofcashinatightsituation．Somewerebankruptcy．Theriskisthatsmallandmedium—s

7、izedcommercialbanks’liquiditygotsevereshocksandthiswillbringchallengestothemanagementoftheliquidityincommercialbanks．Thereforeliquidityriskmanagementbecomesavitaltaskthatbanksarefacing．Finally,weproposetherecommendationsforstrengtheningtheliq