后危机时代的商业银行风险管理

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1、安徽大学硕士学位论文后危机时代的商业银行风险管理姓名：胡然申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：杨俊龙201105摘要次贷危机从发生到现在已经过去两年多的时间了，从银行业危机直到全球实体经济衰退，我们还不知道危机会终结在什么时候。这次危机的始作俑者就是有“金融防火墙"之称的美国华尔街，这让世界金融学界深感不安。危机带给我们了两大教训，一是不能为了解决一个问题创造一个更大的问题：二是对于金融创新引起的风险隐患需要监管部门更好的制定细则予以监控。从危机中我们可以明显看到，银行业所面临的风险除了信用风险，还有产生于利率、汇率变动的市场风险，以及由于操作不当引起的操

2、作风险，由于资产负债期限不匹配产生的流动性风险，可以说单一的风险防范已经不再适用于现在的宏观环境。实际上，西方很多大型商业银行在巴塞尔新资本协议通过后，●r，都自觉遵守协议增加了资本金，并且在金融危机前也已经达到了内部评级法的初级法的要求，有些甚至已经达到高级法的要求。新资本协议倡导的以最低资本要求、监管部门的监督和市场约束为三大支柱的监管框架，比以往任何监管规则都严厉、完整和科学。但是金融危机还是击溃了很多大型银行。鉴于此，巴塞尔委员会于2010年12月出台了巴塞尔协议III，在总结了金融危机的经验后提出了一揽子改革方案。相比于国外先进银行，我国的商业银行风

3、险管理更不完善，随着金融国际化的深入，商业银行迟早要面临相同的风险。本文通过分析、研究国际银行业风险管理的发展进程，对巴塞尔协议从I到III进行了介绍，并结合当前国际上各大银行的风险管理案例，对信用风险、‘操作风险、市场风险和流动性风险的度量方法和管理经验进行了比较深入的研究。第二章介绍商业银行风险管理理论，通过对巴塞尔协议演进的介绍展示了风险管理的发展史和最新成果，第三章分四个方面介绍了风险管理的理论以及度量模型，适当结合案例进行分析，然后论述了我国商业银行目前所面临的风险种类以及风险管理的发展方向，第四章通过实证分析说明了我国信用风险和市场风险如何度量；第

4、五章通过剖析自己的不足找出解决办法，结合我国国情对构建商业银行风险管理体系提出了一些建议。关键词：商业银行；风险管理；巴塞尔协议；金融危机AbstractAbstractIthasbeenmorethantwoyearssinceSubprimeCrisishadhappened．Ithasspreadedfrombankingcrisistotherecessionofglobalsubstantialeconomy,andwearenotawareofthetimewhenthiscrisisends．TheinitiatoroftheevilisWall

5、Street，"regardedas“financialfirebulkhead”，whichmakestheworldfinancialcirclesfeeluneasy．ThiscrisishasgivenUStwolessons．Firstly,itCallnottosolveaproblemtoorcateabiggerproblem．Secondly,withregardtohiddencrisisarousedfromfinancialinnovation,superviseddepartment．needsbettertoformulatedet

6、ailedrulesandregualtionsformonitoring．WeCanseeclearlythroughthecrisisthatbankingindustryisfacednotonlywithcreditrisk'marketriskwhichcomesfromfluctuationininterestandexchangerate,butalsooperationalriskowingtomisoperation．Duetotheliquidityriskgeneratedbyassetandliabilitiesheadlinemism

7、atching,inamannerofspeaking,singleriskpreventionnolongerappliestocurrentmacro-environment．IIlfact,afterpassingthenewBaselCapitalAccord，manylargescalecommercialbanksinwesterncountriesconsciouslyhavecompliedwinltreatytoincreasecapitalfundandmetprimarylawrequirementofinternalRatings·Ba

8、sedbeforefinancialc