带wuod索赔额和wlod索赔时间间隔无限时破产概率

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1、带WUOD索赔额和WLOD索赔时间间隔的无限时破产概率中文摘要众所周知，破产理论是风险理论中的重要部分．近年来，如何给出保险公司中破产概率的渐近估计已经成为了风险理论中的热点问题之一，很多文章致力于研究在随机环境下保险公司破产概率的渐近性．破产概率主要分为有限时破产概率和无限时破产概率，有限时破产概率的渐近性又涉及到一致性和非一致性问题，而本文将要讨论的问题是索赔额和索赔时间间隔各自具有不同宽相依结构的固定利率下的无限时破产概率的渐近性．在无限时破产概率这一方面的研究中，Kl缸ppelberg和stadtm伽er(1998)【lo】对标准更新风险模型，即索赔额和索

2、赔时间间隔都是独立同分布的模型得到了破产概率的渐近估计，之后Asmussen(1998)[tll，Kalashnikov和Konstantinides(2000){t2]．Konstan-tinides等(2002)[1zl$flTaag(2005a)[15】分别推广这个结果，使索赔额的分布族得以扩大．Chert和Ng(2007)[18】又得到了一个非标准更新风险模型，即索赔时间间隔是独立同分布而索赔额是具有某种负相依结构的同分布的更新风险模型．然而，在实际中，不仅索赔额是不独立的，而且索赔时间间隔往往也是不独立的。所以Li等(2009)t24l讨论了带负相依索赔

3、额和索赔时间间隔的破产概率的渐近性．Y自I醒和Wang(2010)[261讨论了更复杂的情形．近来，Wang等(2010)【271提出了一种随机变量的宽相依结构，它包括了常见的负相依随机变量，也包括了相当一部分正相依和其它相依的随机变量．本文将研究索赔额是宽上限相依(WUOD)和索赔时间间隔是宽下限相依(wLoD)的无限时破产概率的渐近性．关键词：计数过程；无限时破产概率；渐近性；WUOD；WLOD．I作者：唐艳娜指导老师：王岳宝(教授)英文摘要带WUOD索赔额和WLOD索赔时间间隔的无限时破产概率Infinite-timeruinprobabilitywithW

4、UODdominatedyingtailedcl"and’～LODinterarrivaltivaryln-talleaimsanWinter-arrivaltimesljUAbstract．Itiswellknownthattheruintheoryisanimportantpartofrisktheory．Inrecentyears，howtogiveinsurancecompaniestheasymptoticbehaviorofruinprobabilityhasbecomeahotissueinrisktheory,alotofpapershavebee

5、npublishedontheasymptoticestimatesofruinprobabilityofinsurancecompanywhichisexposedto8stochasticeconomicenvi-ronment．Ruinprobabilityisdividedintofiniteandinfinitetimeruinprobability．TheformerCanbefurtherdividedintouniformandnonuniformasymptotic．Here，wewillstudytheasymptoticbehavioroft

6、heinfinitetimeruinprobabilityoftherenewriskmodelthattheclaimsandtheinter-arrivaltimesarewidelydifferentorthantdependent．Inthisarea，KlfippelbergandStadtmfiUer(1998)[10】hasgivenanasymptoticestimateofruinprobabil-ityofstandardrenewalriskmodelthatthedistributionsofclaimsandinter-arrivalti

7、mesarebothi．i．d．Asmussen(1998)[11]，KalashnikovandKonstantinides(2000)[12]，Konstantinideseta1．(2002)1131．Tang(2005a)[151andTang(2005b)[161extendedthestudytolargerclassesofclaimsheavy-taileddistributionslater，respectively．However，notonlytheclaimsbutalsotheinter-arrivaltimesareindependen

8、tinpr