基于重尾分布有限时间内破产概率及数据模拟

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1、乂至謹？大聋ＤＡＬＩＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹＯＦＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹＩ歷损±享恆巧又ＭＡＳＴＥ民ＡＬＤＩＳＳＥＲＴＡＴＩＯＮＭ幽基于重尾分布有限时间内破产概率及数据模拟工程领域应思统＿计＿作者姓名立＿丽指导教师扬彥＿春＿＿副邀握２６答辩日期＿＿０１＠＿年＿＿庄专业学位硕±学位论文基于重尾分布有限时间内破产概率及数据模拟－－ＴｈｅＦｉｎｉｔｅｔｉｍｅＲｕｉｎＰｒｏｂａｂｉｌｉｔｗｉ比ＨｅａｖｈｉｌｅｄａｎｄＤａｔｅｙｙＳｉｍｕｌａｔｉｏｎ作者姓名：方丽工程领域：

2、应用统计．学号：３１４０１０１１：杨彦春呂ｌ指导教リ巧ｌ教棱完成日期：２０１６年０６月乂途巧义乂緣ＤａｌｉａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｙｇｙ大连理工大学学位论文独创性声明作者郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用内容和致谢的地方外，本论文不包含其他个人或集体已经发表的研究成果，也不包含其他已申请学位或其他巧途使用过的成果一。与我同工作的同志对本研究所做的贡献均己在论文中做了明确的说明并表示了谢意。若有不实之处，本人愚意

3、承担相关法律责任。学位论文题目：基于重尾分布有限时间内破产概率及数据模拟茄化年作者签名：巧巧日期：日ｋ＿月山巧＿大连理王大学专业学位硕古学位论文摘要一保险公司在做无风险和有风险的投资时总会考虑个离散周期内的保险风险模型．，假定一个周期内的保险风险因子和金融风险因子来自一个相互独立的ｙ（Ｘ随机变量序，）列对，且Ｘ与ｒ存在某种相依的成分．当ｘｙ的分布是重尾分布，而且在（Ｘ，巧之间存在一一些相依结构上的限制时我们考虑一个有限时间内的破产概率的渐近式这渐近式和，，一一之前文献中的些结果也是致的．不同的特别情况也会在本文中有所

4、说明．我们的工作总结了么前的结论并对其推广一一．之前文献讲述的是维的情形在此基础上我们将维，，，一些重要的结论一扩展到二维的情形上．我们还对，得到维和二维的渐近结果进行了数据模拟．关键词：渐近ａｒｅｔｏ；相依性；重尾分布；数据模拟；Ｐ分布－Ｉ－大连理王大学专业学位硕±学位论文－－ＴｈｅＦｉｎｋｅｔｉｍｅＲ山ｎＰｒｏｂａｂｉｌｉｔｗｉｔｈＨｅａｖｔａｉｌｅｄａｎｄＤａｔｅＳｉｍｕｌａｔｉｏｎｙｙＡｂｓｔｒａｃｔｄｅｄ－ｍ－Ｃｏｎｓｉｒａｉｓｃｒｅｔｅｔｉｉｎｓｕｒａｎｃｅｒｉｓｋｍｏｄｅｌｉｎｗｈｉｓ

5、ｕｒｉｆｒｅｅｍｅｉｃｈｔｈｅｎｅｒａｋｅｓｂｏｔｈｒｓｋ－？ａｎｄｒｉｉｉｌｉｓｋｙｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ．Ａｓｓｕｍｅ化ａｔ化ｅｏｎｅｅｒｏｄｎｓｕｒａｎｃｅａｎｄｆｉｎａｎｃｉａｒｉｓｋｓｆｏｒｍａｓｅｐｕｅｎｃｅｏｆｉｎｄｅｅｎｄｅｎｔａｎｄｉｄｅｎｔｉｃａｌｌｄｉｓｔｒｉｂｕｉｉｗｋｈｄｅｑｐｙ化ｄｃｏｐｅｓｏｆａｒａｎｄｏｍｐａｒ化ｐｅｎｄｅｎｔｃｏｍｐｏ打ｅｎｔｓ．Ｗｈｅｎｔｈｅｐｒｏｄｕｃｔｉｓｈｅａｖｙｔａｉｌｅｄ，ｕｎｄｅｒａｍｉｌｄｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏ打

6、ｏｎｔｈｅｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅＸｙ－ｓ化ｕｃｔｕｒｅｏｆｗｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｆｏｒ化ｅｆｉｎｉｔｅｔｉｍｅｒｕｉｎｒｏｂａｂｉｌｉｔａｎａｓｍｔｏｔｉｃｆｏｒｍｕｌａｗｈｉｃｈ，，，（）ｐｙｙｐ－ｃｏｉｎｃｉｄｅｓｗｉｔｈｔｈｅｌｏｎｓｔａ打ｄｉｉＶｉｌ－ｇｉ打ｇｏｎｅｎｔｈｅｌｔｅｒａｔｕｒｅ．ａｒｉｏｕｓｉｍｏｒｔａｎｔｓｅｃａｃａｓｅｓａｒｅｒｅｐｐｐｓｅ打ｔｅｄ，ｓｈｏｗｉｎｇｔｈａｔｏｕｒｗｏｒｋｅｎｅｒａｌｉｚｅｓａ打ｄｕｎｉｆｉｅｓｓｏｍｅｏｆｒｅｃｅｎｔｏｎｅｓ．Ｔ

7、ｈｅｒｅｖｉｏｕｓｃｏｎｔｅｎｔｇｐｄｅｒｉｉｓｉ－ｓｃｂｅｄｏ打ｅｄｉｏｎａｌｃａｓｅｏ打ｔｈｅｂａｓｉｓｏｆｗｈｉｃｈｉｌｌｅｘｔｅｎｄｔｈｅｏｎｅｄｉｍｅｎｓｌｍｅ打ｓｗｅｗｉｏｎａｔｏ，，’－ｔｈｅｔｗｏｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｃａｓｅａｎｄｓｏｍｅｉｍｏｒｔａｎｔＣＯ打ｅｌｕｓｉｏｎｓａｒｅｏｂ＾ｉｎｅｄ．Ｗｈａｔｓｍｏｒｅｗｅｄｏ，ｐ，－－ｓｏｍｅｄａｔｅｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｓｆｏｒｂｏｔｈｏｎｅｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｃａｓｅａｎｄｔｗｏｄｉｍｅｎｓｉｏ