基于交叉熵的重尾分布极端事件模拟

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2、所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经巧明引用的巧容外，本论文不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得苏州大学或其它教育化巧的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中Ｗ明确方式禄明。本人承担本声明的法律责任。＇ｔ论文作者签名：嗦化日期；施年．苏州大学学位论文使用授权声明本人完全了解苏州大学关于收集、保存和使用学位论文的规定，．即：学位论义著作较归属苏州大学。本学位论文电子文搜的巧容和纸质论文的内容相一致。苏州大学有权向国家图书

3、馆、中国化科晓文献信息情报中也、中国科学技术信息研究所（含万方数据电子出版社）、中国学术期刊（光盘版）电子杂志社送交本学位论文的复印件和电子文培，允许论文被査闽和借亂可｜￥＾采用影印、缩印或其他复制手段保存和汇编学位论文，可将学位论文的全部或部分內容编入有关数据库进行检索。涉密论文口本学位论文属在年月解密后适用本规定。＿＿非浓密论她论文作者签名：带义化日期：乂、夺＾导师签名：巧）＜ｉ日期：如主ｌ基于交叉滿的重尾分布极端事件模拟中义摘要基于交叉摘的重尾分布极端事件模拟中文摘要、极端事件指发生概率

4、非常小的事件，比如地震保险破产、系统失效等。极端事一旦发生比较严重的后果件，往往会造成。估计极端事件的概率有着重要的现实意义。重要抽样是估计极端事件概率的一它克服一种方法，了般蒙特卡罗模拟在估计极端事件概率时的缺点一。重尾分布是广泛应用于各类风险估计的类分布。最小交叉俯方法是估计最优重要抽样参数有效的方法，它通过最小化重要抽样分布与零方差分布之间的交叉滴距离来减小估计的方差。本文运用了两种最小交叉煽方法，多层交叉贿方法和极大似然交叉滴方法来估计两种重尾分布，对数正态分布和对数Ｇａｍｍａ分布情形一下的极端事件概率，结果表明基于最小

5、交叉搁的重要抽样优于般蒙特卡罗模拟。，关键词：极端事件，重要抽样，重尾分布交叉媳。作者：曾友佳指导教师；汪四水Ｉ－－ＡｂｓｔｒａｃｔＲａｒｅｅｖｅｎｔｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｆｏｒＨｅａｖｙ化。ｅｄｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓｖｉａＣｒｏｓｓｅｍｒｏｐｙ－ＲａｒｅｅｖｅｎｔｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｆｏｒＨｅａｖｙｔａｉｌｅｄｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎｓｖｉａＣｒｏｓｓ－ｅｎｔｒｏｐｙＡｂｓｔｒａｃｔ民ａｒｅｅｖｅｎｔｒｅｆｅｒｓ１：０ｔｈｅｅｖｅｎｔｗｈｈｅｘｔｒｅｍｅｌｙｓｍａｌｌｐ

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