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时间:2019-03-17
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1、帝’y'学校代码:102巧'飞'学号:20134207044*^1牡考遍導襄I■SOOCHOWUNIVERSITY‘-斯..v常憑麵^?^^^Tfe基巧叉贿的重尾分布极端事件模寺^^11^areevents-化ileddi民imulationforHeavystributionsf:-viaCrossentropy硏究生姓名曾友佳指导教师姓名汪四水专业名称统计学研究方向应用统计_所在院部数学科学学院—苏州大学学位论文独创性声明本人郑重声明:
2、所提交的学位论文是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经巧明引用的巧容外,本论文不含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果,也不含为获得苏州大学或其它教育化巧的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中W明确方式禄明。本人承担本声明的法律责任。't论文作者签名:嗦化日期;施年.苏州大学学位论文使用授权声明本人完全了解苏州大学关于收集、保存和使用学位论文的规定,.即:学位论义著作较归属苏州大学。本学位论文电子文搜的巧容和纸质论文的内容相一致。苏州大学有权向国家图书
3、馆、中国化科晓文献信息情报中也、中国科学技术信息研究所(含万方数据电子出版社)、中国学术期刊(光盘版)电子杂志社送交本学位论文的复印件和电子文培,允许论文被査闽和借亂可|¥^采用影印、缩印或其他复制手段保存和汇编学位论文,可将学位论文的全部或部分內容编入有关数据库进行检索。涉密论文口本学位论文属在年月解密后适用本规定。__非浓密论她论文作者签名:带义化日期:乂、夺^导师签名:巧)<i日期:如主l基于交叉滿的重尾分布极端事件模拟中义摘要基于交叉摘的重尾分布极端事件模拟中文摘要、极端事件指发生概率
4、非常小的事件,比如地震保险破产、系统失效等。极端事一旦发生比较严重的后果件,往往会造成。估计极端事件的概率有着重要的现实意义。重要抽样是估计极端事件概率的一它克服一种方法,了般蒙特卡罗模拟在估计极端事件概率时的缺点一。重尾分布是广泛应用于各类风险估计的类分布。最小交叉俯方法是估计最优重要抽样参数有效的方法,它通过最小化重要抽样分布与零方差分布之间的交叉滴距离来减小估计的方差。本文运用了两种最小交叉煽方法,多层交叉贿方法和极大似然交叉滴方法来估计两种重尾分布,对数正态分布和对数Gamma分布情形一下的极端事件概率,结果表明基于最小
5、交叉搁的重要抽样优于般蒙特卡罗模拟。,关键词:极端事件,重要抽样,重尾分布交叉媳。作者:曾友佳指导教师;汪四水I--AbstractRareeventsimulationforHeavy化。eddistributionsviaCrossemropy-RareeventsimulationforHeavytaileddistributionsviaCross-entropyAbstract民areeventrefers1:0theeventwhhextremelysmallp
6、robability,suchasearthquakes,bankrutcofinsurancesst:enifailureandsoon.Rareeventcouldcausemassdestructionpy,yonceithappened.E巧imatingtheprobabilityofrareeventhasrealisticsignificance.Imorta打cesamlinisa打efectivetechniueforrareeve打tsimulatio打which
7、overcomesppgq,-theweaknessofMonteCarlosimulation.Theheavytaileddistributionfamilyiswidelytte-aliedohareaofriskestimation.Minimumcrossentropymethodisaneffectivewaforppyestimatingtheoptimalimportancesamplingparame化rs,whichminimizesthevariancevi
8、a--trdtttISdminimizing也ecro
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