我国商业银行信用风险与宏观经济关系的实证研究

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1、学校代码：10036例矽}芗爹(节贸易声学U—坩啪耐InternationalBusinmmandEconomics硕士学位论文我国商业银行信用风险与宏观经济关系的实证研究培养单位：国际经济贸易学院专业名称：金融学研究方向：公司金融作者：冯昕琳指导教师：蒋先玲论文日期：二。一三年三月≮芒”满如西AnempiricaIstudyonthe}lationshirntherelationsnupIbetweenthecreditriskofcommercialbanksandthemacroeconomyinChina学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导

2、师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：冯坼琳Ⅻ年忑月?7日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览

3、服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文：学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：)为啊淋导师签名：摘要在银行面临的各种风险中，信用风险自始至终都是最重要的风险。世界银行对全球银行危机的研究报告曾指出，引发商业银行破产最常见的原因之一正是信用风险。巴塞尔银行监督委员会秘书处成员Svoronos曾指出，银行面临的各项风险中信用风险所占的比例最高，约占60％左右。其次是操作风险，占3096，市场风险与其他风险(如流动性风险、信誉风险、利率风险等)比例相对较低

4、，各占5％。这也使信用风险管理成为银行风险管理任务中的重中之重。从宏观的角度来看，一国的宏观经济条件、宏观经济政策以及金融监管等在很大程度上决定该国银行业风险的大小。信用风险管理成功的三大支柱之一就是明确宏观风险因素，并掌握它们对于每个交易对手违约的影响。因此，从我国的实际国情出发，综合考虑宏观经济因素对商业银行信用风险的影响，具有非常现实的意义。本文从我国银行业为出发点，从理论和实证两个角度对商业银行的信用风险和宏观经济之间的关系进行了研究，在数据方面，本文选取了2004--2011年我国商业银行平均不良贷款率的季度数据以及名义GDP增速、广义货币供应量增速、居民消费价

5、格指数和失业率宏观经济变量引入模型。通过多元回归模型筛选出对信用风险影响较大的宏观经济因素，并运用协整检验和Granger因果检验法对宏观经济因素与商业银行信用风险之间的因果关系进行了实证研究。实证研究结果表明：(1)失业率和GDP增长率均通过了t检验，我国商业银行的不良贷款率与失业率和GDP增长率呈现正相关关系，失业率和GDP增长率对我国商业银行的不良贷款率有显著影响。(2)M2增长率与商业银行不良贷款率呈现负相关关系。(3)商业银行不良贷款率的变动是M2增长率变化的原因。最后结合研究结果，本文提出了通过精细化贷款分级标准、加大宏观经济研究力度、以及在评估信用风险过程中

6、全面考察宏观经济因素的之间的关系等方式提高我国商业银行信用风险管理的有效性。关键词：宏观经济，商业银行信用风险，多元回归模型，协整检验，格兰杰因果检验AbstractThroughoutalltherisksfacedbythebanks，creditriskisthemostimportantone．TheWorldBankhaspointedoutinitsglobalbankingcrisisstudythatoneofthemostcommoncausesforcommercialbankstobankruptiSthecreditrisk．Svoronos，th

7、ememberoftheSe删ariatfortheBaselCommitteeonBankingSupervisionalsopointedoutthatthecreditrisksoccupiedthehighestproportion，accountingforalmost60％．amongalltheriskbanksfacing．Fromamacroeconomypointofview,acountry’Smacroeconomicconditions，macroeconomicpolicyandfinancialr