我国商业银行个人理财产品市场风险防范研究

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1、分类号密级UDC学校代码金融学院硕士研究生学位论文我国商业银行个人理财产品市场风险防范研究学院（部、所）：金融学院专业：金融学姓名：杨辉导师：张建友论文起止时间：2012年5月-2013年5月学位论文原创性声明声明：本人所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。论文作者签名：日期：年月日学位论文版

2、权使用授权书本人完全了解云南财经大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文和论文电子版，允许学位论文被查阅或借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编、发表学位论文；授权学校将学位论文的全文或部分内容编入、提供有关数据库进行检索。（保密的学位论文在解密后遵循此规定）论文作者签名：导师签名：日期：年月日日期：年月日摘要摘要近年来，我国个人理财业务发展迅速，各家商业银行为抢占理财市场，争先恐后的推出形形色色的理财产品。在商业银行和个人获取收益的

3、同时伴随着个人理财产品的风险随之而来，加重了银行、监管机构和投资者风险防范的负担。在个人理财产品面临的诸多风险中，市场风险最为突出、影响最为重大，因此研究商业银行个人理财产品的市场风险并对其进行防范就显得尤为重要。本文第一章分析了选题背景和研究意义，对个人理财产品市场风险防范相关的国内外文献进行了综述，并给出了文章的整体框架。第二章首先对风险的含义做了简单界定并对个人理财产品从不同角度进行了分类。重点从银行方面、监管方面、个人投资者方面和宏观经济方面对我国商业银行个人理财产品市场风险防范中存在的问题进行了系统的分析。在第

4、三章中，本文将个人理财产品的市场风险识别为：利率风险、汇率风险、股票价格风险以及商品价格风险，并对各类风险的驱动因素进行了分析。论文第四章，首先介绍了度量个人理财产品市场风险的两种方法，即：VAR模型法和修正久期度量法；并在第二节运用了修正久期度量法对个人理财产品的利率风险进行了量化分析，并总结了修正久期、市场利率、到期收益率及到期期限之间的关系；在第三、第四节中运用了历史模拟法分别对个人理财产品的汇率风险和商品价格风险进行了度量；第五节对个人理财产品的股价风险进行了定性分析。文章第五部分，基于银行、监管机构、投资者等不

5、同角度，给出了防范商业银行个人理财产品市场风险的政策建议。并在文章第六部分，对全文进行了总结和展望，分析了文中存在的问题和不足。关键词：商业银行；个人理财产品；市场风险；风险防范IABSTRACTABSTRACTThepastfewyearshavewitnessedtherapiddevelopmentofpersonalfinanceservice.Commercialbankslaunchavarietyoffinanceproductsinamadrushtobethefirstinordertoseizethe

6、financialmarketshare.Commercialbanksandindividualsearnprofitsbutfollowedbyincreasingrisksofpersonalfinanceproducts,whichputsheavierburdensonthebanks,regulatorybodies,andguardingrisksontheinvestment.Amongalltherisksofpersonalfinanceproducts,marketsriskscanbeputont

7、opriskandexertthemostimportanteffects.Consequently,itisextraordinarilyimportanttodoaresearchonthemarketrisksofpersonalfinanceproductslaunchedbycommercialbanksandfindoutawaytoguardingtheserisks.Inchapter1,thispaperanalyzesthebackgroundofthesubjectandsignificanceof

8、research,reviewstherelevantdomesticandabroadliterature,andconstructstheintegralframe.Inchapter2,havingdefinedtheconceptofrisks,thispaperclassifiesthepersonalpr