我国商业银行个人住房贷款信用风险案例分析及对策研究

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1、学校代码：10036例矽}；爹(节贸易声学同等学力人员硕士学位论文我国商业银行个人住房贷款信用风险案例分析及对策研究培养单位：国际经济贸易学院专业名称：金融学研究方向：风险投资方向作者：张楠指导教师：蒋先玲教授论文日期：二。一三年十一月CaseanalysisandcountermeasurereSearCnOnCredItrISKOt■■■●●，individuaIhousingloanofcommercialbankinChina学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经

2、注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：)影构咖一年If月f／日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有

3、关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文导师签名知f与年／／月I／日庐／，)年，，f月／rf百墒尊●■。1-●’●●随着我国国内经济的发展、住房制度的改革、城市住宅商品化进程加快和金融体系的改革，商业银行开办个人住房贷款业务迄今为止已有近30年的历史了。个人住房贷款在多层次、全方位地满足了不同客户的贷款需求，同时也给各商业银行创造了良好的经济效益，为我国房地产业健康发展和国民经济增长发挥了积极的作用。截止到2012

4、年末，我国个人住房贷款余额已达到8．1万亿元，比1997年末增长了425倍。2012年个人住房贷款在全部涉房类贷款的占比高达71．2％。个人住房贷款属长期贷款品种。在商业贷款中，长期贷款的风险最大，给商业银行造成的后果也更为严重。个人住房贷款在贷款期内要经历宏观经济周期变化、房地产业波动、借款人及合作机构信用改变等种种考验。2007年的美国次级抵押贷款危机演变的全球经济危机给我国敲响了警钟。我国的住房贷款市场相比美国等西方国家，尚处于萌芽阶段。随着逐年增加的住房贷款余额，住房贷款的不良率也呈现上涨趋势，住房贷款的潜在风险逐渐显现。个人住房贷款的

5、风险包括很多方面：政策风险、法律风险、抵押物风险、操作风险、信用风险等，但其中对我国商业银行资产质量影响最深刻的当属信用风险。一旦商业银行个人住房贷款信用风险逐渐累积、大面积爆发，在我国尚不完善的管理背景下，商业银行所面临的风险是不堪想象的。．个人住房贷款是关乎银行命运甚至国家民生的大事。近年来一系列宏观调控政策的出台，商品房价格不降反升，从而对个人住房贷款风险控制体系的完善提出了更高的要求。在商业银行个人住房贷款逐渐步入高风险阶段的背景下，完善商业银行个人住房贷款信用风险控制体系迫在眉睫。基于上述情况，本文以阐述个人住房贷款风险为基点，采用实

6、证案例分析、定性研究以及建立简单风险测量模型主要研究我国商业银行个人住房贷款信用风险，包括借款人和合作机构的信用风险，其中，对于借款人的信用风险分别从借款人理性违约风险、被迫违约风险和恶意违约风险三个方面进行阐述；对于合作机构的信用风险，从房地产开发商的信用风险和银行其他合作机构两方面分别介绍信用风险。分别对应上述信用风险，本文一一提出防范对策，这些对策均是本人在商业银行的实践经验中逐渐摸索总结的，例如对借款人信用风险的考察、评分表的应用、压力测试、合作机构准入机制等，同时提出防范我国商业银行个人住房贷款信用风险的政策建议。关键词：商业银行，个

7、人住房贷款，信用风险，案例，对策AbstractWiththedevelopmentofourdomesticeconomy,thehousingsystemreforiil，speedupurbanresidentialcommercializationprocessandtherefomofthefinancialsystem．commercialBankstosetupindividualhousinglOanbusinesshasahistoryofnearly30yearsSOfar．Personalhousingloaninmult

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