上证50指数成分股价量关系研究

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1、首都经济贸易大学硕二I：学位论文上证50指数成分股价量关系研究首都经济贸易大学硕士学位论文ThesisforDegreeofMaster论文题目：上证50指数成分股价量关系研究学号：22Q!Q12Q552完成日期：2Q131Q3独创性声明一本人郑重声明：今所呈交的《上证50指数成分股价量关系研究》论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的科研成果。尽我所知，文中除了特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的内容及科研成果，也不包含为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或证书所使用过的材料。作者签名：只—争_于关于论文使用授权的

2、说明本人完全了解首都经济贸易大学有关保留、使用学位论文的有关规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅、借阅或网络索引；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采取影印、缩印或其它复制手段保存论文。(保密的论文在解密后应遵守此规定)作者繇嘶导师躲峰隰生年上月兰日首都经济贸易大学硕士学位论文hF50指数成分股价量关系研究摘要市场自身行为是技术分析的焦点，而市场自身行为最基本的表现就是价格和成交量，价量关系表现如何直接影响着技术分析的有效性。因此，价量关系的研究，具有重要的理论和实践意义。函数型数据分析方法是近年来发展迅速的一个新的研究领域。它是把

3、观测数据只2(咒∥．．，‰)。看成一个整体，表示为光滑曲线或连续函数只5(只∥．．，咒‘y，然后从函数视角对其进行分析。与传统的分析方法相比，函数性数据分析具有其自身的优越性。本文将基于函数型数据分析方法和上证50指数及其成分股对价量关系进行研究，从全新的角度讨论价量关系问题。价量关系研究的目的是要说明交易量与价格之间的相互作用，而其中主要是交易量对价格的影响以及价格对这种作用的反馈，从而交易量能够为分析资产价值提供有用的信息。因此，本文将沿着以下思路对这个问题进行逐步展开式的研究：价量之间是否存在关系?如果存在，是什么样的关系?这种关系的表现形式是什么

4、?这种关系能否通过直观感受得到确定确认?根据以上思路，本文从理论，技术方法以及实证等方面对价量关系运用函数性数据分析方法进行研究。论文的创新之处主要体现在以下几个方面：(1)将函数型数据分析方法应用于价量关系的研究。函数型数据分析方法作为新兴的统计方法用以解决价量关系这一投资领域的经典课题，为价量关系的研究开辟了一个新的角度，也使得这种统计方法的使用领域得到了拓展，方法的优越性得到了发扬。(2)函数型数据分析方法中的回归分析和聚类分析相互印证．函数型数据分析方法的回归分析量化地描述了价量关系寻在的形式，丽聚类方法以直观、属性的方法把这种关系表现出来。这就

5、从“质”与‘‘量”的角度同时说明了一个问题，使得文章的结论更具有说服力。关键词：函数型数据分析方法回归分析聚类分析IIIAbstractThemanet’SownbehavioriSthefocusofthetechnicalanalysisandthebasicperformanceofthemarketisthepriceandtradingvolume．111erelationshipbetweenpriceandvolumeisofdecisivesignificancefortechnicalanalysis，andtherelationshi

6、pbetweenpriceandvolumedirectlyaffectstheeffectivenessofexistenceoftechnicalanalysis．Therefore，theprice—volumerelationshiphasimportanttheoreticalandpracticalsignificance．Functionaldataanalysismethodisarapidlydevelopingnewareaofresearchinrecentyears．Itregardstheobservationdataasflw

7、hole，representedasasmoothcurveoracontinuousfunction，andthenanalysis．Comparedwiththetraditionalmethodofanalysis，functionaldataanalysishasitsownadvantages．Inthispaper,constituentstocksto1willdiscusstheclassicproblemfromanewanglebasedonthefunctionaldataanalysismethodsandtheSSE50Inde

8、x．Thepurposeofthestudyoftherelationshipb