基于支持向量机的股价预测研究——以上证50成分股为例

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1、在校期间科研情况112附录113万方数据图表目录图1．1本文技术线路图5图3．1结构风险最小化理论函数集合示意图28图3．2支持向量机二维分类示意图30图3．3线性支持向量机．30图4．1收盘价单位根检验40图4．2收盘价一阶差分检验40图4．3收盘价与开盘价协整关系检验41图4．4收盘价与最高价协整关系检验42图4．5收盘价与最低价协整关系检验．42图5．1股票代码600000收盘价绘图51图5．2股票代码600000收盘价归一化绘图5l图5．3股票代码601998收盘价绘图52图5．4股票代码601998收盘价归一化绘图52图

2、5．5模型1股票600000参数寻优的结果的3D视图54图5．6模型1股票600000参数寻优的等高线视图54图5．7模型2股票600000参数寻优的结果的3D视图55图5．8模型2股票600000参数寻优的等高线视图55图5．9模型1股票600000训练样本内拟合绘图．．57图5．10模型l股票601998训练样本内拟合绘图57图5．11模型2股票600000训练样本内拟合绘图．58图5．12模型2股票601998训练样本内拟合绘图。58图5．13模型1：输入使用前l天的数据样本外预测(600000)．61图5．14模型1：输入

3、使用前1天的数据样本外预测(601998)．62图5．15模型2：输入使用前2天的数据样本外预测(600000)．64图5．16模型2：输入使用前2天的数据样本外预测(601998)．64图5．17中国北车601229退市前股价情况截图8l图5．18模型4对于601299的预测情况81图5．19模型4改进之后预测601299一84图5．20模型l改进之后预测601299一84图5．21股票601288开盘价预测情况92图5．22股票601398开盘价预测情况．93图5．23股票(601998)股价情况新浪网截图93图5．24600

4、999开盘价预测绘图．．94图5．25600519开盘价预测绘图．．94图5．26600999开盘价预测情况．．95图5．27601668开盘价预测情况．．95图5．28本文SVM预测与参考文献[201的SVM预测效果对比图99图5．29平安银行(000001)的股价的新浪网截图．．100图5．30本文SVM预测值与参考文献[551BP神经网络预测效果对比图．102万方数据表4．1股票原始数据样本38表4．2Lag=2收盘价格兰杰因果检验43表4．3Lag=3收盘价格兰杰因果检验43表4．4lag=2开盘价格兰杰因果检验．44表4

5、．5lag=3开盘价格兰杰因果检验．44表5．1五种模型的样本内拟合情况对比56表5．2五种模型样本外预测情况对比59表5．3模型1：输入使用前1天的数据样本外预测．59表5．4模型2：输入使用前2天的数据样本外预测．62表5．5模型3：输入使用前3天的数据样本外预测．65表5．6模型4：输入使用前4天的数据样本外预测．66表5．7模型5：输入使用前5天的数据样本外预测．68表5．8模型l：上证50所有成分股的实证结果以及性能参数．．70表5．9模型2：上证50所有成分股的实证结果以及性能参数．．71表5．10模型3：上证50所有

6、成分股的实证结果以及性能参数73表5．11模型4：上证50所有成分股的实证结果以及性能参数．74表5．12模型5：上证50所有成分股的实证结果以及性能参数76表5．13五种不同的模型性能对比．78表5．14五种不同的模型性能对比．78表5．15五种模型按照MSE性能指标排序79表5．165种模型按照NMSE指标性能排序．．79表5．175种模型基于绝对误差均值的性能比较80表5．18中国北车(601299)之预测模型改进82表5．19模型4改进和模型1改进性能对比．85表5．20中国北车(601299)模型(1)改进之不同训练天数

7、的效果对比．．86表5．21中国北车(601299)模型(1)改进之不同训练天数性能对比．．87表5．22异常事件(退市)引起的开盘价股价大幅震荡88表5．23模型1的改进型在上证50开盘价的实证统计88表5．24模型1改进：开盘价预测601288和601398．．90表5．25股票命中率偏离值中心值50％统计表．96表5．26本文预测效果与参考文献[20]预测效果对比97表5．27本文SVM((公式5．4))预测与参考文献[20】的SVM预测效果对比98表5．28BP神经网络预测平安银行(ooooo])(参考文献[55]的表5．

8、20)]00表5．29本文SVM模型(公式5．2)预测平安银行(000001)统计．．】0l表5．30本文SVM模型(公式5．2)与参考文献【55】的BP神经网络模型效果102附录．1模型1的matlab程序．113附录．2模型3股票600000参