统计学课件 第十三章 时间序列分析和预测new

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1、统计学STATISTICS(第三版第第)1313章章时间序列分析和预测时间序列分析和预测统计学作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院统计学STATISTICS第第1313章章时间序列分析和预测时间序列分析和预测(第三版)§§13.113.1时间序列及其分解时间序列及其分解§§13.213.2时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析§§13.313.3时间序列的预测程序时间序列的预测程序§§13.413.4平稳序列的预测平稳序列的预测§§13.513.5趋势型序列的预测趋势型序列的预测§§13.613.6复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测作者：张占贞，青岛科

2、技大学经济与管理学院统计学STATISTICS学习目标学习目标(第三版)1.1.时间序列及其分解原理时间序列及其分解原理2.2.时间序列的描述性分析时间序列的描述性分析3.3.时间序列的预测程序时间序列的预测程序4.4.平稳序列的预测方法平稳序列的预测方法5.5.有趋势成分的序列的预测方法有趋势成分的序列的预测方法6.6.有季节成分的序列的预测方法有季节成分的序列的预测方法7.7.复合型序列的分解预测复合型序列的分解预测作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院统计学STATISTICS§§1313.1.1时间序列及其分解时间序列及其分解(第三版)13.1.113.

3、1.1时间序列的构成要素时间序列的构成要素13.1.213.1.2时间序列的分解方法时间序列的分解方法作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院统计学时间序列时间序列STATISTICS(第三版)((timesseriestimesseries))1.1.同一现象在不同时间上的同一现象在不同时间上的相继观察值相继观察值排列排列而成的数列而成的数列2.2.形式上由现象所属的形式上由现象所属的时间时间和现象在不同时和现象在不同时间上的间上的观察值观察值两部分组成两部分组成3.3.排列的时间可以是排列的时间可以是年份、季度、月份或年份、季度、月份或其其他任何时间形式他任何

4、时间形式作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院统计学STATISTICS时间序列的分类时间序列的分类(第三版)时间序列平稳序列非平稳序列有趋势序列复合型序列作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院统计学STATISTICS时间序列的分类时间序列的分类(第三版)1.1.平稳序列平稳序列(stationaryseries)(stationaryseries)––基本上基本上不存在趋势不存在趋势的序列，各观察值基本上的序列，各观察值基本上在某个固定的水平上波动在某个固定的水平上波动––或或虽有波动虽有波动，但，但并不存在某种规律并不存在某种规律，而其波，而其波动可以看

5、成是随机的动可以看成是随机的2.2.非平稳序列非平稳序列(non(non--stationaryseries)stationaryseries)

有有趋势趋势的序列的序列•线性的，非线性的

有有趋势、季节性和周期性趋势、季节性和周期性的复合型序列的复合型序列作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院统计学STATISTICS时间序列的成分时间序列的成分(第三版)时间序列时间序列的成分的成分趋势季节性周期性随机性TSCI线性非线性趋势趋势作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院统计学STATISTICS时间序列的成分时间序列的成分(第三版)1.趋势趋势((tren

6、dtrend))–持续向上或持续下降的状态或规律2.季节性季节性(seasonality)(seasonality)
也称季节变动(Seasonalfluctuation)
时间序列在一年内重复出现的周期性波动3.周期性周期性((cyclitycyclity))–也称循环波动(Cyclicalfluctuation)–围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动4.随机性随机性(random)(random)–也称不规则波动(Irregularvariations)–除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院统计学STATISTICS

7、含有不同成分的时间序列含有不同成分的时间序列(第三版)25030002500平平平平平平200趋趋趋趋趋趋2000稳稳稳稳稳稳150势势势势势势1500100100050500001986198819901992199419961998200020022004198619881990199219941996199820002002200440005000季季季季季季季季季季季季30004000节节节节节节节节节节节节30002000与与与与与与2000趋趋趋趋趋趋10001000势势势势势势00135791113151719作者：张占贞，青岛科技大学经济与管理学院

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