国内外商业银行操作风险比较的研究

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1、山东大学硕士学位论文摘要长期以来，国内外金融机构主要防范的风险一直是市场风险(MarketRisk)和信用风险(CreditRisk)。通过长期的理论研究和技术实践，国际金融界对于这两类风险已经发展出了相对成熟和有效的管理体系和管理技术。然而，20世纪90年代以来，国内外商业银行发生了一系列巨额损失案件让人们开始关注由银行内部“操作"上的失误所引起的风险——操作风险。从国际上来看，各国的银行界对操作风险的态度逐步经历了从忽视——认识——定性分析——深入定量研究——全面风险管理的过程。在不少金融机构，操作风险造成的损

2、失已经严重超过了市场风险和信用风险。自20世纪末期，针对操作风险的研究不断深入。2004年，巴塞尔银行监管委员会在新资本协议中明确将操作风险列为继市场风险和信用风险之后的第三大风险，并纳入资本监管范畴。国内关于控制操作风险的时间较之国外要落后很多，国内金融大案的频频发生才给业界敲响了警钟。2005年3月中国银监会印发了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》，这标志着国内银行业界开始关注操作风险的管理，并将其视为商业银行生存和发展的内在要求。本文立足各国商业银行操作风险管理方面的实践，从操作风险的界定、度量方法、损失

3、数据特征、管理、监管等多角度详细论述了国内外在操作风险管理实践上的不同。并在比较分析的基础上，总结出我国商业银行操作风险管理方面的优势和不足，找出今后操作风险管理的重点并提出一些切实可行的对策和建议。以求为以后操作风险管理的发展和改进提供一定的理论支持和实践指导。本文在多维度对国内外操作风险管理进行比较的同时，加入了具体的案例分析，从理论和实践的角度论证了文章的主要结论。同时也为国内商业银行操作风险管理提供了必要的借鉴。关键词：商业银行操作风险案例分析畜坟反彭汐山东大学硕士学位论文AbstractOvertheye

4、ars，themainriskswhichthebanksfacearemarketrisksandcreditrisks．Andthroughlong-termtheoreticalresearchesandtechnologicalpractices，therehasresultedinaseriesofmanagementsystemandtechniques，whicharerelativelynaturalandeffective．However,sincethe19thcentury,frequento

5、perationalriskeventshavecausedhugelossofthecommercialbanksaroundtheworld，andevenaffectthesoundoperationofthebankingsystemsinsomecountries．Thenthebanksstartedtopayattentiontotheoperationalrisk,whichiSoneofthethreemainriskswhichthebanksface．Fromaninternationalpo

6、intofview,thebanks’attitudeonoperationalriskhasexperiencedalongprocess，whichstartedfromneglect，andended晰thcomprehensiveoperationalriskmanagement．Infact，thelosscausedbytheoperationalriskhasbeenlargerthanthatcausedbymarketriskandcreditrisk．Sincethelate20thcentur

7、y，theresearchesofoperationalriskhavebeendeepening．nleNewBaselCapitalAccord．whichwasissuedbyBaselCommitteeinJune2004，bringstheoperationalriskintotheriskmanagementframeworkandevenrequiresbankstakingoperationalriskintoaccountwhencalculatingtheeconomiccapital．OnMa

8、rch，2005，ChinaBankingRegulatoryCommissionpublishedtheNoticeofCBRConEnhancingOperationalRiskControl，andrequiredbankstoke印awayandcontroloperationalrisk．Ⅲspaperbasedonthestudyofoperat