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1、话题Topic国内外商业银行操作风险管理比较王丹珊操作风险是现代商业银行风险相对于分散化的组织结构,集中化一定操作风险损失数据的基础上,管理的核心之一。本文主要是从操的组织结构在发现和处理跨部门的通过建立损失事项登记系统,运用作风险的角度,对风险管理进行初操作风险薄弱环节方面存在优势。内部网络系统定期或实时报告操作步探讨。2.国外商业银行识别和评估操风险有关情况,可包括查证操作风一、国内外商业银行操作风险作风险运用的量化工具和方法险损失原因、自动预警和通知、上载发展的历程和现状分析当前,国外大商业银行运用量有
2、关损失案例及分析、统计和复核20世纪90年代以来,随着巴林化工具和方法,识别和评估所有银操作风险损失数据等功能。通过网银行、里昂信贷银行等多家知名银行产品、活动、流程和系统中的操作上损失事项登记系统,银行可以实行由于操作风险防范疏漏而倒闭,风险,尝试采用的主要方法有:自我现对操作风险损失事件和有关情况操作风险管理问题开始日益受到国风险评估、损失事项登记、风险指标的实时了解和预警。际银行业的重视。同时,由于银行业设置、风险打分卡等。风险指标设置是指通过定期审竞争加剧,产品服务日趋复杂多样自我风险评估法是由操作风
3、险查设定的银行有关财务指标或管理以及监管部门要求不断提高等因管理部门或行内专家研究制定风险指标,来提醒银行操作风险变化情素,提高操作风险管理水平也成为评估问题清单,并由操作风险管理况。基本指标如按业务部门考察员银行业的客观需要。部门人员、业务部门操作风险负责工病假天数、合同工比例、系统死机(一)国外银行业操作风险管理人、分支机构操作风险负责人组成频率等。荷兰商业银行已经设置了的历程和现状分析工作组并定期召开研讨会。如:汇丰一整套风险指标系统,根据不同业1.国际银行业操作风险管理逐集团、荷兰商业银行等在实践中即
4、务共设置了60个指标项目,提供相步走向集中化模式采用这种方式,并且都是至少每年应的“红绿灯”警戒线系统,设置风据穆迪公司2004年的一次调召开一次研讨会。汇丰集团首先在险容忍度,向管理层定期提交概要39查显示,几乎所有欧洲银行都建立各分支机构由业务部门人员进行集报告。FIN了集中化的操作风险管理部门,在体讨论,再逐级汇集到分支机构业操作风险打分卡,是通过一个ANCI全行范围内应用和推广管理工具、务联络员、操作风险联络员、分支机转换系统,把定性评估转换成定量ALM管理方法、管理政策,负责监控操作构首席操作风险官
5、、分支机构首席指标,以便对不同的操作风险类别AN风险敞口和损失,积累和集中处理执行官、总部操作风险管理主管。自进行排序。打分项设置和具体分值AGEM相关数据,提交高层操作风险管理我风险评估能充分调动有关操作风的确定因行而异,与各行业务经营ENT报告,规划操作风险缓释策略。操作险管理各方的积极性和智慧,对全特点和风险大小有关。打分卡方法AN风险的集中管理可以解决基层业务行操作风险战略和技术细节都能提供可以独立使用,也可以与损失登记、DR经理和风险控制人员缺乏全局意富有价值的专家性意见和行动指南。风险指标等结合运
6、用。ESE识,难以正确执行总部决策等问题。损失事项登记是银行在积累了3.操作风险管理信息系统仍在ARCHOperationalRiskManagementofDomesticandForeignBanksandInspirations话题TopicOperationalRiskManagementofDomesticandForeignBanksandInspirations探索与构建中金融市场后台支持系统的整合趋“三会”未列入大部制名单、不会合目前,国际大商业银行的操作势,有助于市场信息数据的集中收并。但是
7、,从全球监管模式的发展来风险管理信息系统都仍在探索与构集和分析,有利于为风险管理提供看,成熟的金融市场需要一个综合建中,相对于成熟、发达的市场风险全面可靠的监管依据,促进市场的监管模式,现行的国内分业监管模式和信用风险管理信息系统,显得比规范运作和有序发展。一定程度上限制了风险监管的协作,较落后。不少国际知名银行正在为(二)国内商业银行操作风险管有效防范银行综合经营风险的监管模开发建设理想的操作风险管理信息理的现状和存在问题式有待我们更深入地研究和探讨。系统而不断地进行探索,这种系统国内商业银行对于操作风险的
8、2.金融市场后台支持系统的割将可实现从一线高效提取和积累数重要性,已经随着2004年6月巴塞据状态导致风险管理缺乏全面可靠据,向后台和管理层综合提供各种尔新资本协议增加了对操作风险的的监管依据信息的功能,并能与其他内部系统资本要求,而日渐得到重视,一些国金融市场全球化和银行混业经或外部系统连接,以下载数据和运算。有商业大型银行已经着手研究建立营势在必行,在这种情况下,缺乏一4.金融市场后台支持系统的
