国内外商业银行操作风险管理比较研究

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1、对外经济贸易大学硕士学位论文国内外商业银行操作风险管理比较研究姓名：程献粉申请学位级别：硕士专业：金融学指导教师：张淑艳201105摘要随着操作风险事件的频繁发生，各国商业银行及其监管机构已逐渐认识到操作风险管理的重要性，并在巴塞尔新资本协议的框架下积极开展操作风险管理工作，取得了一定的成效。尤其是一些国际知名的商业银行，经过近几年的努力，基本形成了比较完善的操作风险管理体系，操作风险管理取得重大进展。然而，审视我国商业银行，接连不断的操作风险事件的发生表明我国商业银行的操作风险管理存在很大的缺陷。从我国的实际情况来看，我国商业银行对操作风险尚处于学习认识阶段，管理水平

2、较低。银行大案要案频发，给我国造成了严重的经济损失，既影响了银行的社会形象，也影响了社会的正常秩序。本文运用比较研究法，选取国内外有代表性的商业银行，分别对其操作风险管理文化、组织架构、管理流程以及操作风险的量化等四方面内容进行具体分析，通过比较得出差别以及我国商业银行操作风险管理中存在的问题和其原因，最后针对这些不足提出建议，从而不断完善我国商业银行操作风险管理。关键词：商业银行，操作风险，风险管理AbstractWiththefrequentOC．．X3"I／1TellCeofoperationalriskevents，nationalcommercialbanks

3、andtheirregulatorshaveincreasinglyrecognizedtheimportanceofoperationalriskmanagementandactivelydevelopedthemanagementinthefl"flmeofBaselIIandachievedsomeresults．Inparticular,someinternationalrenownedcommercialbanks，afterrecentyearsofeffort,havebasicallyformedafairlycompletesystemofoperat

4、ionalriskmanagement，andmadesignificantprogress．However,lookatChina’Scommercialbanks，successiveoperationalriskeventsshowthatthereisabigflawinouroperationalriskmanagementofcommercialbanks．JudgingfromChina'sactualsituation,theriskofoperatingcommercialbanksinChinaisstillinthestageoflearninga

5、ndunderstandinganditsmanagementisinthelowerlevel．ThefrequentoccuiTenceofthesecasesnotonlycausesseriouseconomiclosses，butalsoaffectsthebank’Ssocialimageandthenormalsocialorder．Inthispaper,weadoptthemethodsofcomparativestudy,selectsomerepresentativedomesticandinternationalcommercialbanks，a

6、ndthenrespectivelyanalyzethefouraspectsofoperationalriskmanagementculture，organizationalstructure，operationalriskmanagementprocesses，andthequantitativespecificanalysisofthesebanks，thenobtainthedifferencesbetweenChinesecommercialbanksandinternationalbanksbycomparingandourproblemsandcauses

7、，andfinallymakerecommendationsforthesedeficiencies，soastocontinuouslyimproveoperationalriskmanagementofChinesecommercialbanks．Keywords：commercialbanks，operationalrisk’riskmanagementⅡ第1章引言1．1选题背景及意义信用风险、市场风险、操作风险是商业银行面临的主要风险，对于信用风险、市场风险国际上已经有了一套较为成熟的管理方法和先进的技术，但操作风险的理论研究、实