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《4.2 违背基本假定问题(2)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、§4.3多重共线性Multicollinearity一、多重共线性的概念二、多重共线性的后果三、多重共线性的检验四、克服多重共线性的方法五、例题六、分部回归与多重共线性引子：发展农业和建筑业会减少财政收入吗？为了分析各主要因素对财政收入的影响，建立财政收入模型:CSNZGZJZZi01i2i3iTPOPCUMSZMu4i5i6ii其中:CS财政收入(亿元);NZ农业增加值(亿元);GZ工业增加值(亿元);JZZ建筑业增加值(亿元);TPOP总人口(万人);CUM最终消费(亿元);SZM受
2、灾面积(万公顷)数据样本时期1978年-2003年（资料来源：《中国统计年鉴2004》，中国统计出版社2004年版）采用普通最小二乘法得到以下估计结果财政收入模型的EViews估计结果VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.农业增加值NZ-1.5350900.129778-11.828610.0000工业增加值GZ0.8987880.2454663.6615580.0017建筑业增加值JZZ-1.5270891.206242-1.2659890.2208总人口TPOP0
3、.1511600.0337594.4776460.0003最终消费CUM0.1015140.1053290.9637830.3473受灾面积SZM-0.0368360.018460-1.9953820.0605截距项-11793.343191.096-3.6957040.0015R-squared0.995015Meandependentvar5897.824AdjustedR-squared0.993441S.D.dependentvar5945.854S.E.ofregression481.5380Akaikei
4、nfocriterion15.41665Sumsquaredresid4405699.Schwarzcriterion15.75537Loglikelihood-193.4165F-statistic632.0999Durbin-Watsonstat1.873809Prob(F-statistic)0.000000模型估计与检验结果分析可决系数为0.995，校正的可决系数为0.993，模型拟合很好。模型对财政收入的解释程度高达99.5%。F统计量为632.10，说明0.05水平下回归方程整体上显著。t检验结果表
5、明，除了工业增加值和总人口以外，其他因素对财政收入的影响均不显著。农业增加值和建筑业增加值的回归系数是负数。农业和建筑业的发展反而会使财政收入减少吗？!这样的异常结果显然与理论分析和实践经验不相符。若模型设定和数据真实性没问题，问题出在哪里呢？一、多重共线性的概念1、多重共线性Yi01X1i2X2ikXkiii1,2,,n如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性(Multicollinearity)。cXcXcX0perfect11i22ikkimultico
6、llinearityR(X)k1approximatecXcXcXv011i22ikkiimulticollinearity其中ci不全为0，vi为随机误差项在矩阵表示的线性回归模型Y=Xβ+μ完全共线性指矩阵X的秩Rk()X1即
7、XX
8、0近似共线性意味着
9、XX
10、0一般来说，解释变量之间的关系可概括为三种情况：a)情况是完全相关，即解释变量之间的相关系数为1；b)情况是完全不相关，即解释变量之间的相关系数为0；c)情况是不完全相关即解释变量之间的相关系数介于0和1之间。在建立计量经济学模型
11、中，大量的问题是属于第三种情况。需要强调，解释变量之间不存在线性关系，并非不存在非线性关系，当解释变量之间存在非线性关系时，并不违反无多重共线性假定。此外，由于完全的多重共线性在实际中并不多见，所以，我们更新的不是有无多重共线性，而是多重共线性的程度的程度。2、实际经济问题中的多重共线性240,000240,000200,000•产生多重共线性的主要原因：200,000160,000（1）经济变量相关的共同变化的趋势160,000120,000（2）滞后变量的引入120,000GDP80,000（3）样本资料的限制4
12、0,00080,000040,000198019851990199520002005GDPCONS0050,000100,000150,000200,000GDP(-1)（3）样本资料的限制由于完全符合理论模型所要求的样本数据较难收集，特定样本可能存在某种程度的多重共线性。一般经验：时间序列数据样本：简单线性模型，往往存在多重共线性。截面数据样
